Новые функции ...

Для эксперимента добавил в программу функции: 
 1 – возможность разрешить советнику проводить усреднение просевшего усредняющего ордера. 
 2 – попытался  управлять капиталом применительно к данному советнику. 

Теперь обо всём по порядку... 

Для сравнения я вначале прогнал в тестере, 
 так сказать базовую версию советника. Тест 
 проводился на участке с августа 2010 года по 
 май текущего. Котировки не «метаквотовские», а те которые я накапливал в процессе работы.... 

Потом, не меняя основных настроек, включил «первую» функцию – двойное усреднение. Работа функции заключается в том, что советник может усреднять «усредняющий» ордер, когда он уходит в минус. Таким образом, планировалось уменьшить просадки при работе советника.

 

Чисто визуально линия эквити «провисает» меньше чем в базовом тесте, максимальная просадка в процентном отношении уменьшилась, но прибыли это, к сожалению, не добавило и матожидание несколько уменьшилось. Однако нужно отметить, что тест проводился безо всякой предварительной оптимизации, возможно подбором параметров можно будет улучшить результаты.

Далее я подключил «вторую» функцию. Логика её работы такова – я предположил, что когда скапливается достаточное количество рыночных ордеров, это свидетельствует о наличии флета на рынке. Также полагая, что после флета рынок должен войти в тренд, советник был запрограммирован на следующие действия.

- при достаточно большом количестве рыночных ордеров советник открывает отложенные ордера с удвоенным объёмом.

-  при достаточно малом количестве рыночных ордеров (это должно свидетельствовать о завершении тренда) советник возвращается к исходным объёмам ордеров.

В этом варианте прибыль вполовину выше, чем в двух предыдущих и это при том, что тут включена и функция двойного усреднения, которая дала уменьшение прибыли. Однако управление капиталом компенсировало потери двойного усреднения и показало солидный прирост прибыли. Кстати просадка стала также меньше чем в предыдущих тестах, матожидание увеличилось на единицу. Кстати настройки для управления капиталом я также выбирал эмпирическим путём без оптимизации и подгонки.

Сейчас делаю функцию «одноступенчатого приближения»  как будет готова, результаты выложу в блоге.

Теперь о результатах работы :

Ниже, результаты работы на конец апреля, советник остаётся в прибыли почти 25% от стартового депозита за два с половиной месяца (в этом году стартовал в середине февраля).

Хотя нет, это прибыль за полтора месяца, я ведь в прошлом месяце (10 марта) собственноручно угробил всю прибыль и даже немножко стартового депозита .....

тут как не нужно делать

[-] Read the rest of this entry