Тестовая версия советника

Это будет совсем короткое сообщение...


Ниже я выкладываю "ТЕСТОВУЮ" версию советника

обязательно ознакомьтесь с ограничениями в работе программы !!!!

1 - программа в своем алгоритме идентична той которая работает у меня и замониторина

монитор счета где работает советник _http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=21863 правда советник работает с января, а замониторил только в середине июля...
Если установите у себя на компе МТ4 от forex4you можете смотреть мой счет с советником по инвест паролюлогин ....................1624121
пароль ..................tel320as
стартовый депозит в январе был 13200 поэтому прибыльность можете посмотреть на счете

2 - ограничения в работе советника заключаются в следующем:
= советник работает только в 2010 году
= на демо счете советник НЕ работает
= советник работает только на двух инструментах EURUSD и GBPUSD
= объем тогуемого ордера НЕ изменяется и равен 0,01 лота (объем усредняющего ордера можно изменять)

Вот  картинка работы советника с отображением прибыли за каждый день по каждому инструменту раздельно

ссылка по которой можно скачать тестовую версию советника : http://forexsystems.ru/attachment.php?attachmentid=24588&d=1287733846

обсуждение работы советника здесь : http://forexsystems.ru/sovetniki/51900-prostaya-sistema.html

[-] Read the rest of this entry

Работа, настройки, мониторинг

Советник продолжает работать на реале. Если установите у себя на компе МТ4 от forex4you (ссылка по банеру вверху) можете смотреть мой счет с советником по инвест паролю
логин................ 1624121
пароль.............. tel320as
стартовый депозит в январе был 13200 поэтому прибыльность можете посмотреть на счете
сейчас советник работает сразу на двух парах = ЕвроДоллар = ФунтДоллар. Есть желание добавить еще несколько инструментов правда пока не решил каких...
Теперь настройки

Провел оптимизацию советника на участке 05.08.2010 года по 10.10.2010 года, для пары ЕвроДоллар эти настройки будут действительны до конца октября.
На этой картинке наглядно видны уровни с которых можно пытаться "усредняться" по убыточной позиции.

просадка	СтопЛосс	Уровень безубытка	Уровень включения функции
21.24%	SL=300	muv_level=95	zone=36
21.24%	SL=300	muv_level=95	zone=34
20.95%	SL=300	muv_level=100	zone=30
20.95%	SL=300	muv_level=100	zone=29
22.07%	SL=300	muv_level=95	zone=37
22.07%	SL=300	muv_level=95	zone=38
22.07%	SL=300	muv_level=95	zone=39

Аналогично для Фунта

просадка	СтопЛосс	Уровень безубытка	Уровень включения функции
22.31%	SL=365	muv_level=125	zone=17
22.31%	SL=380	muv_level=125	zone=12
28.75%	SL=480	muv_level=125	zone=10
22.31%	SL=480	muv_level=125	zone=12
22.31%	SL=465	muv_level=125	zone=12
22.31%	SL=325	muv_level=125	zone=12
28.75%	SL=420	muv_level=125	zone=11

Для Иены

добавлено 16.10.2010 

оптимизация советника - Agent_SB_turbo_007

Параметры для оптимизации (депозит 10000):

Изменяемые параметры		Постоянные параметры
SL	300/5/500	TP	19
muv_level	10/5/400	lots	0.1
zone	2/1/50	enlarge_lot	5

результаты оптимизации и выбор параметров советника на Октябрь 2010 года
инструмент	прибыль	просадка %	SL	muv_level	zone
EURUSD	5324.16	21.24	300	95	36
GBPUSD	8239.38	22.31	365	125	17
USDJPY	6836.87	60.07	405	95	23
оптимизация проводилась на участке с 08.08.2010 по 10.10.2010 года

Оптимизация велечины ТР (15 – 100 pip) при стандартных настройках

результаты оптимизации ТР советника на Октябрь 2010 года
инструмент	прибыль	просадка %	TP	прибыль	просадка %	TP
EURUSD	5546.40	18.58	18	4535.61	16.61	15
GBPUSD	27181.01	20.75	100	15134.42	20.29	41
USDJPY	14483.42	80.65	45	12671.74	55.47	38
оптимизация проводилась на участке с 08.08.2010 по 10.10.2010 года

Графики оптимизации велечины ТР при стандартных настройках

EURUSD

 USDJPY

 GBPUSD

[-] Read the rest of this entry

Цели и результаты проекта - итоги

Ну вот, в конце концов, заставил себя обновить блог.....

Долго не мог это сделать потому, что и писать вроде бы неочем. Советник работает, всё, что он делает, отображается в мониторинге.

Чем я занимался весь прошедший месяц? Как говорится «отлавливал блох» в коде советника. Получилось оптимизировать саму программу, существенно сократилось время оптимизации, так же изменил способ открытия ордеров, после чего практически исчезли пропуски в выставлении позиций.

А в общем, одна из целей которая ставилась в начале эксперимента с этим советником ДОСТИГНУТА !!! Цель была, чтобы советник давал прибыль сравнимую со ставкой банковского депозита эту задачу, на сегодняшний день советник перевыполнил.

Вот кстати, о целях проекта хотел бы написать поподробнее.

Изначально я хотел просто проверить саму систему, и чтобы не сидеть сутками перед монитором был написан советник AgentSession Breakout.  До этого я довольно долго выбирал систему которая должна была быть максимально простой с минимальным количеством условий для входа и выхода из сделок. В общем, правила торговли по системе должны были быть понятны, даже человеку который только вчера услышал о Forex.

Также одной из главных задач была максимально чёткая формализация условий самой системы. Это значит, что в системе должны были отсутствовать так называемые «рекомендации». Просто я неоднократно сталкивался с тем, что представляя некоторую систему торговли, её авторы или пропагандисты, наряду с основными условиями давали ещё «рекомендации». Смысл заключался в том, что когда выполнялись все условия, например линии индикаторов, выстраивались в определённом порядке, рекомендовалось посмотреть на поведение ещё какого-то дополнительного индикатора либо использовать систему только в определённый период времени. И когда по основным условиям кто-то входил в рынок и получал убытки, ответ был, что не придерживался «рекомендаций». А если кто-то высказывал претензии, что после исполнения основных условий в ожидании исполнения «рекомендаций» пропускались выгодные моменты для входа, ответ был, что это всего лишь «рекомендации». В общем, системы с подобным словоблудием в условиях были сразу отброшены.

Результатом селекции и многодневных анализов сигналов различных систем на исторических данных стало то, что представлено в этом блоге.

Первоначально в советнике пытался использовать трал, выставлял стопы по границам канального индикатора, но почему-то это не давало ощутимых результатов по снижению убыточных сделок. Потом в результате анализа данных из тестера, а также разбирая каждую убыточную сделку, начала формироваться идея про уровни отката или разворота цены. Отдельно про это уже было написано в блоге, поэтому расписывать саму идею уже не буду. Просто хочу отметить, что когда на некоторых форумах открывал тему про эти уровни, то сразу получал критические замечания по поводу очень больших стопов. Аргумент был один, режь убытки и давай расти прибыли... Но лично я придерживаюсь другого правила – стопы могут быть любые, можно и вовсе без стопов но только в том случае если вы можете обосновать свои действия. Ведь, бессмысленно можно так нарезать убытки, что прибыли не из чего будет расти. 

Результаты всех моих изысканий выложены в этом блоге, замониторены и прокомментированы. Система протестирована в реальных условиях с начала года и выполнила поставленные задачи. Я не случайно написал «система», а не «советник» чтобы ещё раз подчеркнуть, что советник это всего лишь программа, которая заменяла меня у компьютера. Цель была предложить к использованию максимально простую и в тоже время прибыльную систему торговли. 

Правда, на форумах где я выкладывал свои результаты работы, темы оказались не востребованными. Может потому, что все оказалось очень просто я, наверное, тоже пару лет назад даже и не взглянул бы на такую систему, тогда у меня за радугой индикаторов на чарте не было видно даже свечей...

Ну что же, пускай советник продолжает работать, а я займусь новым советником, есть тут пара идеек.

[-] Read the rest of this entry

Советник и проблемы оптимизации

Ну вот, собрав остатки сил, основные силы были потрачены на борьбу с невыносимой жарой, я все таки заставил себя сделать отчёт по работе советника за Июль месяц. 

Работу советника я замониторил на «Ониксе», теперь и без моих отчётов можно посмотреть на работу советника. Правда из-за политики ДЦ по сохранению истории графики соответствуют действительности только с начала мониторинга. Но я сделал доступной историю к сделкам и любой теперь сможет сам покопаться в торговле моей программки.

Сразу скажу, что прошедший месяц оказался не удачным, но как потом оказалось, причины этой неудачи лежали на поверхности. Но обо всём по порядку.

В начале месяца я провёл оптимизацию советника и получил вот такой график.

 

Оптимизировал следующие параметры:

переменная	старт	шаг	стоп
SL	320	10	500
muv_level	50	5	300
zone	5	1	25
enlarge_lot	2	1	5

Получил некоторый набор установочных данных:

прибыль	4006.42	4006.42	3197.95	3197.95
просадка (%)	24.85	24.85	19.13	19.13
SL	360	360	360	360
muv_level	65	65	215	215
zone	21	22	13	13
enlarge_lot	5	5	5	5

Переменные, которые я выбрал для работы обозначены красным цветом.

На графике оптимизации чётко видны две зоны разворотов первая в районе 70 пунктов, а вторая в районе 210 пунктов. Предпочтение я естественно отдал второй зоне, так как она более полная.

И в принципе практически весь месяц работа была вполне конструктивной, вот результаты торговли до 23.07.2010 года

 Просадка составляла 6,58%. Отлично были восстановлены переходящие с прошлого месяца убыточные ордера и пошло наращивание депозита.

Напомню, то стартовал советник с депозитом 13200 «денег»...

Я даже позволил себе немножко «побаловаться» в ручном режиме там, на графике видно в районе 110 сделки результаты моего баловства. Наверное, от перегрева на солнце я решил на одном из ордеров увеличить профит до пятидесяти пунктов, а когда цена приблизилась к этому уровню, тогда жадность передвинула уровень до сотни и забыла стоп перенести в безубыток...

В общем картинка как говорится, без комментариев.... Но опять же все мои «художества» были исправлены советником.

Но вот в конце месяца картинка резко поменялась.

 

Самое обидно, то что все три ордера сработали в минус на самом пике, цена буквально «черкнула» по стопам (жёлтая область) ...

Зелёная область это уровень «первой» зоны и если бы я выбрал параметры оптимизации по первой зоне, убытков удалось бы избежать. Не спешите обвинять меня в сослагательном наклонении последнего предложения. Сам не люблю подобные предположения и рассуждения, но это есть преамбула к следующему повествованию (во как загнул).

А дело все в том, что когда в конце месяца (июля) я стал делать оптимизацию на август, то заметил вот такую неприятность.

 

Пропала история почти за два месяца, нет Мая и Июня !?!?! Получается, что оптимизацию я проводил на данных только за Апрель месяц....

В общем, удалил я всю историю из терминала и попробовал провести оптимизацию без подкачки данных. Настройки для оптимизации остались прежние.

переменная	старт	шаг	стоп
SL	350	10	500
muv_level	50	5	250
zone	5	1	35
enlarge_lot	2	1	5

 

Потом решил убрать переменную enlarge_lot, точнее установил ей постоянное значение равное пяти.

переменная	старт	шаг	стоп
SL	350	10	500
muv_level	50	5	250
zone	5	1	35

 

Время на обработку сократилось, а результаты практически одинаковые...

Надеюсь теперь вам понятно, почему я использовал сослагательное наклонение когда говорил про зону разворота в районе 100 пунктов...

По результатам нового тестирования я отобрал следующие значения переменных для работы советника...

прибыль	4969.44	4884.44	4874.62	4562.63
просадка (%)	40.14	40.53	40.56	40.17
SL	480	490	490	480
muv_level	105	105	105	105
zone	5	5	8	11

Естественно я попробовал прогнать на истории советник с новыми и старыми переменными. Правда, без подкачки истории доступно только данные за последние два месяца, но меня интересовал как раз участок в начале Августа. Вот прогнал  я в тестере, свой советник на участке от 11.06.2010 года по 08.08.2010 года.

Первый график это работа советника с установленными переменными, которые получены при оптимизации на истории с «дыркой», то есть с теми настройками, с которыми советник реально работал в Июле месяце.

 

В районе 137 сделки как раз видим эти злополучные убыточные ордера.

А вот тест с настройками после тестирования на данных без подкачки истории.

 

Как говорится – почувствуйте разницу !!!!

Ну будем считать, что я просто заплатил некоторую цену за урок – следи за полнотой истории !!!!

На момент 14 августа 2010 года – результаты такие:

Начальный депозит	Текущий депозит	Количество открытых ордеров  в рынке	Сумма по открытым ордерам
13200.00	18564.45	4	- 467.42

В перспективе есть несколько идей, которые попробую реализовать. Хочу немного усовершенствовать этот советник и что-то тянет меня заняться первыми советниками, там где индикатор CCI, думаю «прикрутить» туда фильтр объёмов. Но это уже совсем другая история.

[-] Read the rest of this entry