анализ работы функций
Недавно, общаясь на форуме http://forexsystems.ru/ пришлось проводить небольшой анализ работы советника, точнее влияния включённых функций на его работу.
Полученные результаты, на мой взгляд, довольно интересные и дают повод для размышлений при проектировании других торговых систем.
Поэтому результаты решил выложить здесь в блоге.
Для начала в советнике установил "средне потолочные" настройки, т.к. в данном случае будем сравнивать влияние некоторых функций на работу системы и её прибыльность.
«Средне потолочные» настройки — это не оптимальные настройки, значения выбирались эмпирическим путём, чтобы исключить вероятность подгонки результатов.
Базовый результат — первый прогон советника со "средне потолочными" настройками все дополнительные функции ОТКЛЮЧЕНЫ.
1--контрольный прогон...
Символ | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) |
Период | 30 Минут (M30) 2011.01.03 00:00 - 2011.06.24 22:30 (2011.01.03 - 2011.06.25) |
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) |
Параметры | block_01=" блок ОСНОВНЫХ настроек "; SL=380; TP=20; lot=0.05; muv_poz=true; dubl_muv=false; muv_level=150; zone=11; pips_prof=0; enlarge_lot=5; block_02=" блок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек "; mm=false; flet_lev=7; flet_delta=2; |
Баров в истории | 6960 | Смоделировано тиков | 8234136 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | ||||
Чистая прибыль | -759.96 | Общая прибыль | 17326.30 | Общий убыток | -18086.26 |
Прибыльность | 0.96 | Матожидание выигрыша | -0.59 | ||
Абсолютная просадка | 1377.24 | Максимальная просадка | 4888.95 (35.46%) | Относительная просадка | 35.46% (4888.95) |
Всего сделок | 1297 | Короткие позиции (% выигравших) | 627 (89.31%) | Длинные позиции (% выигравших) | 670 (87.31%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 1145 (88.28%) | Убыточные сделки (% от всех) | 152 (11.72%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 62.50 | убыточная сделка | -583.89 | |
Средняя | прибыльная сделка | 15.13 | убыточная сделка | -118.99 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 55 (598.93) | непрерывных проигрышей (убыток) | 10 (-1242.54) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 598.93 (55) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -1724.22 (5) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 9 | непрерывный проигрыш | 1 | |
В дальнейшем настройки не менялись, а только подключались функции.
2--теперь включим только "управление капиталом"
Ну тут хотя бы без убытков ....
3--теперь попробуем только "Двойное усреднение"
картинка намного веселее..
4--попробуем включить сразу две функции "Двойное усреднение" и "Управление капиталом"
| Символ | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
Период | 30 Минут (M30) 2011.01.03 00:00 - 2011.06.24 22:30 (2011.01.03 - 2011.06.25) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | block_01=" блок ОСНОВНЫХ настроек "; SL=380; TP=20; lot=0.05; muv_poz=true; dubl_muv=true; muv_level=150; zone=11; pips_prof=0; enlarge_lot=5; block_02=" блок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек "; mm=true; flet_lev=7; flet_delta=2; | ||||
Баров в истории | 6960 | Смоделировано тиков | 8234136 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | ||||
Чистая прибыль | 15369.71 | Общая прибыль | 54881.22 | Общий убыток | -39511.51 |
Прибыльность | 1.39 | Матожидание выигрыша | 11.67 | ||
Абсолютная просадка | 4634.31 | Максимальная просадка | 11772.99 (47.65%) | Относительная просадка | 49.81% (5325.02) |
Всего сделок | 1317 | Короткие позиции (% выигравших) | 640 (88.91%) | Длинные позиции (% выигравших) | 677 (87.44%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 1161 (88.15%) | Убыточные сделки (% от всех) | 156 (11.85%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 937.50 | убыточная сделка | -1029.45 | |
Средняя | прибыльная сделка | 47.27 | убыточная сделка | -253.28 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 55 (1624.84) | непрерывных проигрышей (убыток) | 10 (-3727.62) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 1624.84 (55) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -3727.62 (10) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 8 | непрерывный проигрыш | 1 | |
