Советник и проблемы оптимизации
Ну вот, собрав остатки сил, основные силы были потрачены на борьбу с невыносимой жарой, я все таки заставил себя сделать отчёт по работе советника за Июль месяц.
Работу советника я замониторил на «Ониксе», теперь и без моих отчётов можно посмотреть на работу советника. Правда из-за политики ДЦ по сохранению истории графики соответствуют действительности только с начала мониторинга. Но я сделал доступной историю к сделкам и любой теперь сможет сам покопаться в торговле моей программки.
Сразу скажу, что прошедший месяц оказался не удачным, но как потом оказалось, причины этой неудачи лежали на поверхности. Но обо всём по порядку.
В начале месяца я провёл оптимизацию советника и получил вот такой график.
Оптимизировал следующие параметры:
переменная | старт | шаг | стоп |
SL | 320 | 10 | 500 |
muv_level | 50 | 5 | 300 |
zone | 5 | 1 | 25 |
enlarge_lot | 2 | 1 | 5 |
Получил некоторый набор установочных данных:
прибыль | 4006.42 | 4006.42 | 3197.95 | 3197.95 |
просадка (%) | 24.85 | 24.85 | 19.13 | 19.13 |
SL | 360 | 360 | 360 | 360 |
muv_level | 65 | 65 | 215 | 215 |
zone | 21 | 22 | 13 | 13 |
enlarge_lot | 5 | 5 | 5 | 5 |
Переменные, которые я выбрал для работы обозначены красным цветом.
На графике оптимизации чётко видны две зоны разворотов первая в районе 70 пунктов, а вторая в районе 210 пунктов. Предпочтение я естественно отдал второй зоне, так как она более полная.
И в принципе практически весь месяц работа была вполне конструктивной, вот результаты торговли до 23.07.2010 года
Просадка составляла 6,58%. Отлично были восстановлены переходящие с прошлого месяца убыточные ордера и пошло наращивание депозита.
Напомню, то стартовал советник с депозитом 13200 «денег»...
Я даже позволил себе немножко «побаловаться» в ручном режиме там, на графике видно в районе 110 сделки результаты моего баловства. Наверное, от перегрева на солнце я решил на одном из ордеров увеличить профит до пятидесяти пунктов, а когда цена приблизилась к этому уровню, тогда жадность передвинула уровень до сотни и забыла стоп перенести в безубыток...
В общем картинка как говорится, без комментариев.... Но опять же все мои «художества» были исправлены советником.
Но вот в конце месяца картинка резко поменялась.
Самое обидно, то что все три ордера сработали в минус на самом пике, цена буквально «черкнула» по стопам (жёлтая область) ...
Зелёная область это уровень «первой» зоны и если бы я выбрал параметры оптимизации по первой зоне, убытков удалось бы избежать. Не спешите обвинять меня в сослагательном наклонении последнего предложения. Сам не люблю подобные предположения и рассуждения, но это есть преамбула к следующему повествованию (во как загнул).
А дело все в том, что когда в конце месяца (июля) я стал делать оптимизацию на август, то заметил вот такую неприятность.
Пропала история почти за два месяца, нет Мая и Июня !?!?! Получается, что оптимизацию я проводил на данных только за Апрель месяц....
В общем, удалил я всю историю из терминала и попробовал провести оптимизацию без подкачки данных. Настройки для оптимизации остались прежние.
переменная | старт | шаг | стоп |
SL | 350 | 10 | 500 |
muv_level | 50 | 5 | 250 |
zone | 5 | 1 | 35 |
enlarge_lot | 2 | 1 | 5 |
Потом решил убрать переменную enlarge_lot, точнее установил ей постоянное значение равное пяти.
переменная | старт | шаг | стоп |
SL | 350 | 10 | 500 |
muv_level | 50 | 5 | 250 |
zone | 5 | 1 | 35 |
Время на обработку сократилось, а результаты практически одинаковые...
Надеюсь теперь вам понятно, почему я использовал сослагательное наклонение когда говорил про зону разворота в районе 100 пунктов...
По результатам нового тестирования я отобрал следующие значения переменных для работы советника...
прибыль | 4969.44 | 4884.44 | 4874.62 | 4562.63 |
просадка (%) | 40.14 | 40.53 | 40.56 | 40.17 |
SL | 480 | 490 | 490 | 480 |
muv_level | 105 | 105 | 105 | 105 |
zone | 5 | 5 | 8 | 11 |
Естественно я попробовал прогнать на истории советник с новыми и старыми переменными. Правда, без подкачки истории доступно только данные за последние два месяца, но меня интересовал как раз участок в начале Августа. Вот прогнал я в тестере, свой советник на участке от 11.06.2010 года по 08.08.2010 года.
Первый график это работа советника с установленными переменными, которые получены при оптимизации на истории с «дыркой», то есть с теми настройками, с которыми советник реально работал в Июле месяце.
В районе 137 сделки как раз видим эти злополучные убыточные ордера.
А вот тест с настройками после тестирования на данных без подкачки истории.
Как говорится – почувствуйте разницу !!!!
Ну будем считать, что я просто заплатил некоторую цену за урок – следи за полнотой истории !!!!
На момент 14 августа 2010 года – результаты такие:
Начальный депозит | Текущий депозит | Количество открытых ордеров в рынке | Сумма по открытым ордерам |
13200.00 | 18564.45 | 4 | - 467.42 |
В перспективе есть несколько идей, которые попробую реализовать. Хочу немного усовершенствовать этот советник и что-то тянет меня заняться первыми советниками, там где индикатор CCI, думаю «прикрутить» туда фильтр объёмов. Но это уже совсем другая история.
