о разном
Последнюю неделю занимался ревизией
счетов, выводил прибыль на «пластик». Миллионером, к сожалению, я не стал, но часть бытовых проблем удалось решить.
По предварительным подсчётам работа советника с середины лета прошлого года позволит сделать частичный ремонт в квартире, небольшой тюнинг авто, детворе экскурсии на каникулах семейный отдых на море (правда Азовском).
счетов, выводил прибыль на «пластик». Миллионером, к сожалению, я не стал, но часть бытовых проблем удалось решить.
По предварительным подсчётам работа советника с середины лета прошлого года позволит сделать частичный ремонт в квартире, небольшой тюнинг авто, детворе экскурсии на каникулах семейный отдых на море (правда Азовском).
На счёт модернизации советника и новых версий, работа
ведётся и есть уже кое-какие наработки. В первую очередь отрабатываю
техническую часть, автоматическую коррекцию по StopLevel хочу,
что бы после того как этот параметр возвращается к базовому значению, советник автоматически
проводил коррекцию стопов и уровней открытия ордеров. Проблема в том, всё
приходится отрабатывать только в реале т.к. в тестере StopLevel не изменяется.
Так же думал над некоторыми предложениями, которые были на
форумах. В частности по поводу организации «мм» ( http://ruforum.mt5.com/threads/7814-vashe-mnenie-o-agent-session-breakout-7-lokk?p=2140304&viewfull=1#post2140304
). Конечно, с точки зрения психологии, понятно стремление уменьшать объём
торгуемого ордера при просадке. И это, на мой взгляд, оправдано, если имеем не комфортный
«запас депозита». Однако хочу предложить немного другой подход к этой проблеме.
Для начала определимся с происходящим. У советника просадка возникает
в процессе «затяжного» усреднения ордеров и на уже открытые (просевшие) позиции
мы повлиять не можем. Но в течении этого «затяжного» процесса советник открывает
другие ордера которые становятся позициями и закрываются в профит. Вот именно объёмы
этих ордеров мы изменяем и как раз в этом, заключается дилемма. Что выгоднее
уменьшать объём или увеличивать? Если эти, назовём их промежуточными, ордера
закрываются с профитом тогда логично увеличить их объем, компенсируя просадку. Из
практики скажу, что несколько раз я применял такую тактику довольно профитно «разруливал»
просадку.
Поэтому сейчас склоняюсь к следующему варианту «мм».
1 – функция «eq_mm» остаётся в нынешнем варианте, изменяя
объём ордера при изменении эквити относительно СТАРТОВОГО размера депозита.
2 – добавляем функцию, которая считает текущую просадку.
Сейчас этот расчёт делает функция «blns_filter», но в новом варианте эта
функция будет изменять объём ордера (сейчас она просто прекращает выставлять
ордера). В зависимости от знака можно будет увеличивать или уменьшать объём,
это кому как комфортнее.
Если есть ещё какие-то мысли по этой теме, давайте обсудим…
