Детская программа

Ну вот ещё один не большой отчёт с реала. В начале сентября текущего года, для ребёнка запустил советника. Стартовал в начале учебного года поэтому и назвал это "детской программой". На счету в начале было порядка 60 у.е..












Так как из терминала вся история сделок не доступна, график строился в личном кабинете..

К середине ноября стартовый депозит был удвоен и прибыль вывели на карточку - 70 у.е.

В декабре на этом счёте запустил "степовую" функцию.
В принципе работает она нормально, нужно только немножко подкорректировать код в плане проверки при открытии.

Наверное останавливать этого советника не буду пускай работает, посмотрю как он отреагирует на все праздники...

Всех с Новым Годом и Рождеством !!!!!!!

[-] Read the rest of this entry

итоги - планы

Сегодня утром, просто закрыл все ордера и позиции на тестовом счёте. Так сказать, показательные выступления были начаты 10.10.2011 года, на центовом счёте с плечём 1:200 и стартовым депозитом 20 долларов. Всё это время я старался как можно меньше вмешиваться в работу советника, правда не всегда это получалось. А зачастую эти вмешательства только вредили работе. Впрочем обовсём я делал отчёты тут в блоге и на форумах.
Через личный кабинет попробывал сделать график полной истории работы советника т.к. из терминала доступно только последние тридцать дней...

В общем за почти два месяца депозит получилось увеличить в полтора раза....

Теперь о планах:
Задумана дополнительная функция :
Хочу, после того как один из пары ордеров сработает (станет рыночным) программа должна выставить дополнительный "стоповый" ордер но уже по средине канала (шаг можно регулировать).... http://ruforum.mt5.com/threads/7814-vashe-mnenie-o-agent-session-breakout-7-lokk?p=1403151&viewfull=1#post1403151  
Вчера, кажется удалось победить "пачки" ордеров. Ситуация конечно была, чуть мозг не сломал.

Также, скорее всего будет добавлен трал позиций для вывода в безубыток. Это предложение от Sensh, только нужно будет что-то придумать для уменьшения нагрузки на терминал.

 Вот пока, Sensh, колдует с настройками для безубытка, нашёл участок с целыми котировками и запустил в тестере функцию "степ". Про эту функцию писал выше...
Вот какие результаты получились...

На первый взгляд у функции есть потенциал...
Теперь нужно только добавить немного "хитрых" настроек в эту функцию и посмотреть что получится..

Вот пока как-то так....

Естественно всем у кого рабочие версии советника, все обновления будут высланы бесплатно. 

[-] Read the rest of this entry

Новогодняя акция

Предлагаю для ознакомления советник Agent_SB_014, единственное ограничение это время работы, до март 2012 года. В остальном никаких отличий от рабочей версии нет.













Данная версия советника успешно работала на реале в текущем году.
Подробнее о работе советника можно прочитать в этом блоге и на форумах:


Ваше-мнение-о-Agent-Session-Breakout-7-Lokk,


 Советник [пробитие сессионных уровней],


 стратегия - session breakout.


Приветствуются мнения, замечания и предложения.



Небольшое дополнение...
Изначально советник настраивался в ДЦ Forex4you и у многих пользователей именно там были открыты счета. Так как сейчас я не знаю в каких ДЦ будут использовать этот советник, решил добавит коррекцию времени сервера....
Повторю, для ДЦ где время совпадает с временем в Forex4you ничего менять не нужно. Для других случаев необходимо сделать корректировку, пример на картинках...

[-] Read the rest of this entry

Новая функция

Сегодня пробовал запустить советника с
новой функцией. Смысл обновления в том,
что новая функция определяет направление
тренда. Правда, для этого пришлось
использовать индикатор CCI.













При благоприятном прогнозе советник увеличивает значение ТР в сторону прогнозируемого тренда.
К сожалению, оптимизацию функции провести не получается из-за «рваной» истории котировок. По этой причине тестирование провёл только на не большом участке, с 25.09.2011 года до 27.11.2011 года, это единственный участок более-менее целый. К тому же тестирование проводилось на счёте Classic Lite с плечом 1:200.

Вначале проверил на этом счёте «базовую» версию советника, что бы было с чем сравнивать.

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) 2011.09.26 00:00 - 2011.11.25 22:30 (2011.09.25 - 2011.11.27)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры block_01=" блок ОСНОВНЫХ настроек "; SL=570; TP=20; lot=0.05; muv_poz=true; dubl_muv=true; muv_level=150; zone=11; enlarge_lot=5; block_02=" блок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек "; block_03=" ============================ "; block_04=" управление капиталом "; mm=true; flet_lev=7; flet_delta=2;

Баров в истории 3142 Смоделировано тиков 635825 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 6851.75
Общая прибыль 15373.75
Общий убыток -8522.00
Прибыльность 1.80
Матожидание выигрыша 14.36
Абсолютная просадка 1220.40
Максимальная просадка 2616.29 (16.16%)
Относительная просадка 18.81% (2033.82)

Дале попробовал к исходным параметрам добавить новую функцию. Повторю, что оптимизировать функцию не было возможности, поэтому значения задал эмпирическим путём.

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) 2011.09.26 00:00 - 2011.11.25 22:30 (2011.09.25 - 2011.11.27)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры block_01=" блок ОСНОВНЫХ настроек "; SL=570; TP=20; lot=0.05; muv_poz=true; dubl_muv=true; muv_level=150; zone=11; enlarge_lot=5; block_02=" блок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек "; block_03=" ============================ "; block_04=" управление капиталом "; mm=true; flet_lev=7; flet_delta=2; block_05=" фильтр направления тренда "; trend_filter=true; target=6;

Баров в истории 3142 Смоделировано тиков 635825 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 11180.79
Общая прибыль 20303.64
Общий убыток -9122.85
Прибыльность 2.23
Матожидание выигрыша 23.44
Абсолютная просадка 1698.35
Максимальная просадка 2725.50 (24.72%)
Относительная просадка 24.72% (2725.50)

Порадовало, что значительно выросло матожидание.
Ну, естественно попробовал, как будет работать система при уменьшении стартового депозита.

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) 2011.09.26 00:00 - 2011.11.25 22:30 (2011.09.25 - 2011.11.27)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры block_01=" блок ОСНОВНЫХ настроек "; SL=570; TP=20; lot=0.05; muv_poz=true; dubl_muv=true; muv_level=150; zone=11; enlarge_lot=5; block_02=" блок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек "; block_03=" ============================ "; block_04=" управление капиталом "; mm=true; flet_lev=7; flet_delta=2; block_05=" фильтр направления тренда "; trend_filter=true; target=6;

Баров в истории 3142 Смоделировано тиков 635825 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль 11180.79
Общая прибыль 20303.64
Общий убыток -9122.85
Прибыльность 2.23
Матожидание выигрыша 23.44
Абсолютная просадка 1698.35
Максимальная просадка 2725.50 (67.68%)
Относительная просадка 67.68% (2725.50)

Испытание, функция прошла успешно.
Со следующей недели запускаю тестирование функции на реале, доступ к счёту тот же.

[-] Read the rest of this entry

Эксперимент "жадность"

Эксперимент http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2011/11/blog-post.html с так
сказать, критическим
соотношением объёма ордера и размера
депозита продолжается....












На эксперементальном счёте пока положительная динамика.
Жарковатая была эта неделя. Ощутимый удар по депозиту получил из-за того, что не смог открыть усредняющий ордер...

Положительное в этом случае - то, что сам принцип (идея) - уровней усреднения, работает !!!!!
Нужно только контролировать жадность !!!!!!
В общем, не смотря на проблемки депозит пока растёт...

Как вариант, можно запустить советника сразу на одном инструменте на двух счетах. При этом можно задать различные настройки в плане риска - разные объёмы ордера.

[-] Read the rest of this entry

небольшой итог

Я долго пытался понять, почему на «истории»,
прекрасно видны точки входа/выхода и это
при использовании практически любых
индикаторов. А в реальном времени ну никак
не получается попасть в эти точки. Пробовал
различные индикаторы и системы, но особого
успеха и удовлетворения не получал. В какой-
то момент решил остановиться и попытаться
понять, что происходит.









Результат у меня оформился вот в такую ассоциацию  автобус - Forex

Так же определил для себя единственный закон, который везде и всегда действует в рынке – «Trend Must Go On».
Пропуская период времени, потраченный на поиски системы удовлетворяющей новым требованиям, перейду к результатам.
Я выбрал простую "как угол дома" стратегию на пробитие сессионных уровней «Session Breakout».
Одна проблема - нужно в определенное время суток выставлять ордера, вот для этого я и сделал советника - codebase.mql4

Здесь наглядно видны диапазоны сессий и их пересечений, а также как должны выставляться ордера.
Основной проблемой для работы были моменты разворота тренда, тогда появлялись убыточные ордера.

В результате экспериментов по борьбе с просадкой был сделан выбор в пользу усреднения, был разработан определённый способ. Усреднение проводится стоповым ордером, который выставляется после того как цена прошла «уровень усреднения» на некоторое расстояние.

Функция следит пока цена (величина посадки) не достигнет уровня обозначенного как «уровень включения функции». В это момент советник выставляет «sell stop» ордер на уровне «ордер отката» и этот ордер имеет бОльший объем. Учитывая объёмы ордеров вычисляется «уровень без убытка» и выставляются стопы для обоих ордеров. В результате оба ордера должны закрыться одновременно и убыток «первого ордера» компенсируется прибылью «ордера отката».
Вот тут-то и была выявлена интересная закономерность. Оказалось у различных валют, имеются свои выраженные уровни разворота/отката.

Вот эти уровни и являются основной "изюминкой" системы...
Объяснить природу возникновения этих уровней я не могу. На мой взгляд, предположение, высказанное в статье «Расчет целевых уровней» может как-то это объяснить....

«...Наивно было бы предполагать, что основные участники рынка, оперирующие значительными объёмами средств и оказывающие непосредственное влияние на рыночные цены, перед открытием очередной крупной сделки не просчитывают ее рентабельность и не знают тех целевых уровней, по достижению которых они будут фиксировать прибыль. Не будем наивны и предположим обратное: основные участники рынка знают, чем и ради чего они рискуют. В таком случае было бы очень выгодно руководствоваться тем же алгоритмом вычисления целей, который используют основные участники рынка. Знание этого алгоритма позволит синхронизировать свои действия с теми силами, которые могут и оказывают реальное воздействие на рыночные цены. ...»

       Итогом вышесказанного есть советник       Agent_SB_009.ex4

В последующих тестах системы было выявлено два уровня усреднения. Эта закономерность, была также установлена при обработке статистической информации.

Но это уже другая история….

"зоны разворота" - почему так

анализ работы функций

[-] Read the rest of this entry

Вопрос размера депозита

Последнее время часто получаю письма с
вопросом о размере депозита для комфортной
работы с советником. Ответ с предложением,
подбирать параметры в тестере стратегий, не
всегда актуальны т.к. эти вопросы в основном
поступают от новичков на рынке. Поэтому
решил провести небольшой эксперимент.










У меня уже был в работе с 10.10.2011 г., советник на одном свободном счёте. Депозит был около 20 у.е. (2000 центов). Естественно объём ордера был минимальным 0,01 лота.
Результат этой работы на картинке ниже.

прибыль, за месяц, составила 30% от начального депозита, на мой взгляд вполне достойный результат.

Имея данные с реального счёта, решил провести эксперименты в тестере стратегий.
Для начала решил прогнать на "форварде" советника с параметрами идентичными "реалу", чтобы иметь представление на сколько можно доверять тестовым результатам.

В принципе соответствие вполне достаточное, если учесть, что на "реале" было несколько "ручных" вмешательств.
Для "форвардов" я изменял только объём торгуемого ордера, все остальные параметры оставались соответствующими "контрольному" варианту.

тут прибыль уже почти 100% от депозита

Здесь чут ли не 250% от депозита.

А тут жадность сгубила депозит.

Получается, что для "центового" депозита в 20 у.е. максимальным объёмом ордера есть 0,1 лота.
С таким объёмом нужен уже бОльший депозит, например в 50 у.е.

Правда это тест за период на 10 дней больше, для более глубокого теста нет истории котировок...

Для более корректной проверки с этой недели увеличил депозит до 0,1 лота. Кто хочет наблюдать за экспериментом могут восползоваться инвест паролем.

счёт открыт в                 forex4you
номер счёта (логин)      1624121
пароль                            27021965skf


Ещё небольшое видео для новичков по запуску советника

[-] Read the rest of this entry

Вопрос соответствия

Почти две недели был отлучён от интернета, возможно, это даже и хорошо. Было время отдохнуть, поразмыслить над новыми идеями и наконец, просто пообщаться с живыми людьми.













Хоть все общения и проходили в около форексной теме, обсуждали разные вопросы, но вот одну мысль хочется здесь запостить.

Как обычно с «группой товарищей» перемывали кости автоматической торговле на форексе, проблемам оптимизации и тестирования советников. Потом обсуждение переместилось в зону таймфреймов, какой лучше подходит для работы с советниками. Один молодой человек пытался убедить в том, что ему удалось сделать супер советник, результаты были великолепные. Попытки охладить его пыл тем, что результаты в тестере ещё не повод для радости, особого результата не дали. Он был уверен, что качество моделирования 99% в тестере это и есть залог успеха. Хотя нужно отдать должное, парень разбирается в программировании, в советнике была масса функций и динамические тейки и трейлинг ордеров, но всё это было нацелено на банальную пипсовку.

Зачем я это всё описую – просто опять многие наступают на одни и те же грабли. Условия, которые диктуют нам ДЦ, не дадут возможности работать таким советникам, всё тот же STOPLEVEL которым управляет ДЦ, не даст возможности работать таким советникам.

Во-первых, я не смог найти однозначного определения смысла параметра MODE_STOPLEVEL. Поэтому всё пришлось изучать экспериментально, для рыночных ордеров это минимальное расстояние до SL/TP, а для отложенных ордеров - ещё и до цены открытия.

Вот пример реальной торговли советником, в котором есть функция контроля MODE_STOPLEVEL. Раньше я уже показывал примеры, где отложенные ордера выставлялись за заданным уровнем, так как советник отслеживал MODE_STOPLEVEL.

В приведённом примере видно, что отложенный ордер выставлен на заданном уровне (расстояние от текущей цены было больше чем MODE_STOPLEVEL), а вот значение ТР пришлось увеличить.

Вот на таких моментах и «ломают зубы» пипсовщики, которые в тестере кажутся «баксо косилками». В тестере нет доступа к значениям MODE_STOPLEVEL, да и у каждого ДЦ эта величина и моменты её изменения различны. Вот и получается, что пипсовщик либо не может открыть ордер либо открывает его, но уже не с расчётными параметрами.

Естественно мне стало интересно, насколько я могу доверять тесту (оптимизации) своего советника. Он пипсовщик, поэтому и результаты я надеялся получить положительные. Оптимальный вариант, сравнить результаты реальной торговли и тест за аналогичный период.

Результат реальной работы у меня уже был за прошлый месяц.

Интерес представляли «зона №1» и «зона №2» это участки где срабатывала функция усреднения. Была одна проблема, в начале месяца советник работал с SL=370 (случайно поставил значение для Евро), заметил это после просадки и изменил на  SL=470. Поэтому ниже будет два графика для разных значений SL.

На первом тесте участок с просадкой очень похож на участок «зона №1» с реального графика. На втором тесте сравнивал участок «зона №2» тут практически полное совпадение по количеству срабатываний функции усреднения и двойного усреднения (разнонаправленные вершины это из-за различия в сортировке данных).

В общем, результаты меня успокоили. Но появилась мысль, попробовать сделать так, чтобы после того как MODE_STOPLEVEL возвращался к своим стандартным значениям, советник проводил корректировку ордеров в соответствие с программными параметрами.

[-] Read the rest of this entry

Сравнительный тест

Ну  вот, распрощался с работой и сижу дома. Появившееся свободное время решил по возможности тратить на «ручную» торговлю. Просто уже давно присмотрел для себя интересную комбинацию из Range Bar Chart и Ichimoku Kinko Hyo. Для «облаков» даже придумал свой способ настройки индикатора. Это так выглядит мой рабочий терминал.

 В общем, особо не напрягаясь за июнь месяц, немного поднял депозит.

Всё это, я пишу к тому, чтобы было понятно, что на Forex я не первый день и знаю какие кнопки, когда нажимать. Так как далее хочу рассказать о не большом соревновании, которое я устроил.

Блуждая по разным «форексовским» форумам я часто натыкался на темы где, одни утверждали, что советники это зло и самый лучший вариант это ручная торговля, другие наоборот были на стороне работы с советниками. И я решил устроить некое соревнование, посмотреть на эффективность своего советника и своей ручной торговли.

Начиная с первого августа, был дан старт. Чтобы не было подозрений в не честности, работа советника и ручная торговля велись на реальных счетах.  На момент старта депозит советника составлял 13959,58 центов, на ручном депозите было 16211,01 центов.

Сейчас, по окончанию эксперимента, можно сказать, что время для этого было выбрано не совсем удачное – бешенная волатильность, панические реакции на каждую новость. Но с другой стороны может это и к лучшему, так как проверка велась в экстремальных условиях.

Для меня, результат таких условий оказался печальным.

На каком-то этапе я вообще перестал понимать, что происходит, информативность сигналов упала. Хотя, возможно это я сам, начал нервничать и просто не мог адекватно оценить ситуацию. Плюс ко всему житейские проблемы (начало учебного года) не давали возможности постоянно мониторить ситуацию, как результат пропущенные сделки.

Как себя в это время чувствовал советник, не знаю, нервничать он не умеет поэтому и результат у него другой.

Общий результат

	Стартовый депозит	Конечный депозит	Результат
Ручная торговля	16211,01	5638,37	- 10572,64
Работа советника	13959,58	14640,00	+ 680,42

Утешает и сохраняет собственную самооценку только то, что советника написал я сам.

А вот в какой способ работать на рынке пускай каждый решает сам.

[-] Read the rest of this entry

"зоны разворота" - почему так

Итак, по порядку. На днях, как говорится  с «группой товарищей» обсуждал работу советника Agent_SB_014, а точнее функцию усреднения. 














Точнее, что эффективнее использовать для спасения просевшей позиции, усреднение или локировние. Результатом дискуссии было уничтожение кофейных запасов в доме и отсутствие однозначного ответа на поставленный вопрос. По общему мнению, усреднение сложнее в психологическом плане, когда нужно открывать позицию аналогичную убыточной. Но есть и свои плюсы, для реализации усреднения цена должна пройти гораздо меньшее расстояние, чем при локировании. Также усредняться можно ордером с объёмом равным просевшему, а для лока нужен больший объём. Поэтому пока решил оставить в советнике всё как есть, но кое-какие мысли уже появились, а так как после выпитого кофе сна не было, решил помучать оптимизатор. Тем более было несколько поводов для этого.
Во-первых хотел посмотреть как работает такая система ( «Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader4» = http://tradelikeapro.ru/2011/03/12/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/ ) скажу сразу, что работает она хорошо и самое главное, тестирование происходит в несколько раз быстрее.

Советник у меня не пипсовщик и вполне можно обойтись без такого качества моделирования ( http://forexsystems.ru/274527-post669.html ), но ради эксперимента стоило попробовать.

Так вот, чтобы зря не гонять компьютер решил провести оптимизацию советника на август месяц. Но в этот раз решил ещё оптимизировать параметр :

enlarge_lot = 5;         // Кратность объема усредняющего ордера

Вот тут и появляется информация «для подумать», картинка с «зонами разворота» получилась вполне стандартная.

Построил трёхмерную диаграмму.

Но вот когда начал смотреть табличные данные, то обратил внимание, то значительной разницы от изменения enlarge_lot не происходит.

Тогда решил провести оптимизацию с минимальным значением enlarge_lot если честно, то я планировал увидеть в результатах изменение зоны разворота. Это казалось мне логичным, ведь усредняющий ордер меньшего объёма и поэтому цена при развороте должна пройти большее расстояние, чтобы компенсировать просадку. Но результаты оптимизации оказались полной неожиданностью.

Поразительно, но уровень «зоны разворота» в обоих случаях почти одинаковый, также практически совпадает и параметр :

zone = 11;       // Уровень просадки, при котором сработает функция усреднения

Пока знаю одно, придётся пополнять запасы кофе и с «группой товарищей» пытаться понять и объяснить природу «зоны разворота»….

[-] Read the rest of this entry