Советник и проблемы оптимизации

Ну вот, собрав остатки сил, основные силы были потрачены на борьбу с невыносимой жарой, я все таки заставил себя сделать отчёт по работе советника за Июль месяц. 

Работу советника я замониторил на «Ониксе», теперь и без моих отчётов можно посмотреть на работу советника. Правда из-за политики ДЦ по сохранению истории графики соответствуют действительности только с начала мониторинга. Но я сделал доступной историю к сделкам и любой теперь сможет сам покопаться в торговле моей программки.

Сразу скажу, что прошедший месяц оказался не удачным, но как потом оказалось, причины этой неудачи лежали на поверхности. Но обо всём по порядку.

В начале месяца я провёл оптимизацию советника и получил вот такой график.

 

Оптимизировал следующие параметры:

переменная	старт	шаг	стоп
SL	320	10	500
muv_level	50	5	300
zone	5	1	25
enlarge_lot	2	1	5

Получил некоторый набор установочных данных:

прибыль	4006.42	4006.42	3197.95	3197.95
просадка (%)	24.85	24.85	19.13	19.13
SL	360	360	360	360
muv_level	65	65	215	215
zone	21	22	13	13
enlarge_lot	5	5	5	5

Переменные, которые я выбрал для работы обозначены красным цветом.

На графике оптимизации чётко видны две зоны разворотов первая в районе 70 пунктов, а вторая в районе 210 пунктов. Предпочтение я естественно отдал второй зоне, так как она более полная.

И в принципе практически весь месяц работа была вполне конструктивной, вот результаты торговли до 23.07.2010 года

 Просадка составляла 6,58%. Отлично были восстановлены переходящие с прошлого месяца убыточные ордера и пошло наращивание депозита.

Напомню, то стартовал советник с депозитом 13200 «денег»...

Я даже позволил себе немножко «побаловаться» в ручном режиме там, на графике видно в районе 110 сделки результаты моего баловства. Наверное, от перегрева на солнце я решил на одном из ордеров увеличить профит до пятидесяти пунктов, а когда цена приблизилась к этому уровню, тогда жадность передвинула уровень до сотни и забыла стоп перенести в безубыток...

В общем картинка как говорится, без комментариев.... Но опять же все мои «художества» были исправлены советником.

Но вот в конце месяца картинка резко поменялась.

 

Самое обидно, то что все три ордера сработали в минус на самом пике, цена буквально «черкнула» по стопам (жёлтая область) ...

Зелёная область это уровень «первой» зоны и если бы я выбрал параметры оптимизации по первой зоне, убытков удалось бы избежать. Не спешите обвинять меня в сослагательном наклонении последнего предложения. Сам не люблю подобные предположения и рассуждения, но это есть преамбула к следующему повествованию (во как загнул).

А дело все в том, что когда в конце месяца (июля) я стал делать оптимизацию на август, то заметил вот такую неприятность.

 

Пропала история почти за два месяца, нет Мая и Июня !?!?! Получается, что оптимизацию я проводил на данных только за Апрель месяц....

В общем, удалил я всю историю из терминала и попробовал провести оптимизацию без подкачки данных. Настройки для оптимизации остались прежние.

переменная	старт	шаг	стоп
SL	350	10	500
muv_level	50	5	250
zone	5	1	35
enlarge_lot	2	1	5

 

Потом решил убрать переменную enlarge_lot, точнее установил ей постоянное значение равное пяти.

переменная	старт	шаг	стоп
SL	350	10	500
muv_level	50	5	250
zone	5	1	35

 

Время на обработку сократилось, а результаты практически одинаковые...

Надеюсь теперь вам понятно, почему я использовал сослагательное наклонение когда говорил про зону разворота в районе 100 пунктов...

По результатам нового тестирования я отобрал следующие значения переменных для работы советника...

прибыль	4969.44	4884.44	4874.62	4562.63
просадка (%)	40.14	40.53	40.56	40.17
SL	480	490	490	480
muv_level	105	105	105	105
zone	5	5	8	11

Естественно я попробовал прогнать на истории советник с новыми и старыми переменными. Правда, без подкачки истории доступно только данные за последние два месяца, но меня интересовал как раз участок в начале Августа. Вот прогнал  я в тестере, свой советник на участке от 11.06.2010 года по 08.08.2010 года.

Первый график это работа советника с установленными переменными, которые получены при оптимизации на истории с «дыркой», то есть с теми настройками, с которыми советник реально работал в Июле месяце.

 

В районе 137 сделки как раз видим эти злополучные убыточные ордера.

А вот тест с настройками после тестирования на данных без подкачки истории.

 

Как говорится – почувствуйте разницу !!!!

Ну будем считать, что я просто заплатил некоторую цену за урок – следи за полнотой истории !!!!

На момент 14 августа 2010 года – результаты такие:

Начальный депозит	Текущий депозит	Количество открытых ордеров  в рынке	Сумма по открытым ордерам
13200.00	18564.45	4	- 467.42

В перспективе есть несколько идей, которые попробую реализовать. Хочу немного усовершенствовать этот советник и что-то тянет меня заняться первыми советниками, там где индикатор CCI, думаю «прикрутить» туда фильтр объёмов. Но это уже совсем другая история.

[-] Read the rest of this entry

Итоги полугодия, планы на будущее

Сегодня, 30.06.2010 года, полгода как я запустил в работу своего советника Agent_Session Breakout. Фактически советник проработал четыре месяца, при этом первый (январь) ушёл на настройки в части оптимизации программного кода. Ещё два месяца (март, апрель) были посвящены отработке нюансов самой стратегии, об этом я уже писал в блоге. Поэтому в тестовом периоде советник работал минимальными объёмами ордеров от 0,01 до 0,03 лота. Только в последний месяц (июнь) я увеличил объем рабочего ордера до 0,1 лота.

Но как бы там ни было, каждый месяц советник завершал в профите....

Ну а сейчас немного цифр и картинок.

 

Это график баланса за июнь месяц.

Не пугайтесь, этот ужасный «обвал» просто изменение (завершение) бонусной программы ДЦ и на результаты работы советника это не влияло.

 

Вот картинка с экрана сегодня днём.

На момент написания отчёта у советника были другие результаты:

Баланс: 17303,49 (стартовая сумма депозита в начале года 13200,00)

В работе: -343,30 (открыто четыре позиции)

 Это последние сделки за сегодня, выборка за текущий месяц.

На момент написания отчёта - Прибыль: 2426,03 (это прибыль с 30.05.2010 по сегодняшний день).

Кстати, вчера вечером опять «поумничал», закрыл три «локирующих ордера» думал, что цена откатится, но не тут-то было... Если бы не «шаловливые ручки» утром эти три просевших позиции закрылись бы в безубыток. В очередной раз ругая себя за такую «самодеятельность» я просто переставил стопы просевших позиций в безубыток с учётом прибыли полученной от закрытия «локирующих ордеров». К обеду цена дотянулась до двух ордеров, один еще находится в работе. Надеюсь на положительное завершение мероприятия.

А теперь немного о планах.

Я доработал немного советник, теперь последняя версия называется Agent_SB_light_014

В новой версии я сделал чтобы автоматически производились корректировки расчётов советника в начале и конце недели (раньше все это делал вручную). Также выбросил все дополнительные блоки программы которые я не использовал и перенёс большинство настроек непосредственно в саму программу. Эти изменения позволили сократить вдвое время для оптимизации советника.

 

Это я просто, для проверки работоспособности, запустил новую версию в тестере стратегий, настройки оставил те которые использую в июне и «прогнал» все на участке с 04.01.2010 года по сегодняшний день.

По ходу проводимых доработок, появилось несколько идей по улучшению работы программы, хочу добавить ещё парочку интересных функций. Но с этим ещё нужно поэкспериментировать...

[-] Read the rest of this entry

Способ превратить убытки в ПРИБЫЛЬ

Уже вторую неделю пытаюсь заставить себя обновить блог, но эта жуткая жара просто убивает все мои начинания.

Закончился май месяц, который я посвятил «ручной» торговле, отрабатывая свою стратегию на Range Bar Chart. В целом месяц прошёл удачно, о результатах я писал в предыдущем сообщении. Но я всё-таки решил вернуться к «автоматическому» трейдингу. Поэтому в начале месяца провёл очередную оптимизацию советника (по системе «три к одному»). Результаты оптимизации привожу в таблице.

Параметры оптимизации для ЕвроДоллар на июнь 2010 года (март - май)
SL =	390	400	420	390	360	360	500
lokk_level =	205	205	205	215	205	205	205
zone =	22	22	22	22	25	22	22
enlarge_lot =	5	5	5	5	5	5	5
прибыль	2673.39	2633.39	2552.62	2516.25	2406.16	2406.16	2395.28
просадка (%)	20.56	20.57	20.59	17.29	20.52	20.52	27.45

Прошедшая неделя завершилась вот таким графиком баланса. 

Кстати, этот график имеет непосредственное отношение к теме, которую я попытаюсь раскрыть ниже.

Вначале немного повторюсь, для тех, кто не знаком с работой моего советника.

В советнике используется функция «локирования» убыточных позиций. Кстати, наверное, эту функцию лучше назвать «откатной» это будет ближе к принципу её работы.

Предлагаю рассмотреть картинку, на которой «закоментирована» работа этой функции в процессе реальных торгов.

Все начинается, когда мы немножко не угадали с входом и стали в короткую позицию (первый ордер), объем открытого ордера равен 0,1 лота.

Цена пошла против нас, что делать? На этот случай можно найти в интернете на форумах, вебинарах, различных курсах и т.п. массу советов. В том числе вы найдёте и такой, который я буду описывать ниже. Суть проста - открыть позицию увеличенным объёмом на откате и компенсировать убыток. Интрига в том, что никто не говорит где, этот откат произойдёт и как понять, что начался откат. А в остальном все красиво....

Но вернёмся к картинке и посмотрим, как работает «откатная» функция в советнике. Функция следит пока цена (величина посадки) не достигнет уровня обозначенного как «уровень включения функции». В это момент советник выставляет «sell stop» ордер на уровне «ордер отката» и этот ордер имеет объем уже 0,5 лота. Программа сама высчитывает «уровень безубытка» и выставляет стопы для обоих ордеров. В результате оба ордера должны закрыться одновременно и убыток «первого ордера» компенсируется прибылью «ордера отката».

А вот теперь настал момент для главного - как же всё-таки определить эти уровни. Некоторым может это не понравиться, но ни о каких индикаторах и свечных моделях я говорить не буду. В основе теории лежит статистика. Кстати про такие уровни я уже писал ранее в блоге, но тогда это было на уровне эмпирических ощущений.

Кого действительно заинтересует данная информация, советую зайти на сайт http://gelium.net/ и прочитать статью «Расчёт целевых уровней».

Проводя оптимизацию своего советника по параметрам «откатной» функции я постоянно получал данные в которых явно был выражен определённый уровень, с которого начинался откат. Причём значения этих уровней индивидуальны  для каждой валютной пары. Вот пример оптимизации, определения уровня «отката» для ЕвроДоллара.

  

По горизонтали это уровень «ордера отката», по вертикали «уровень включения функции», зелёные прямоугольники это результаты работы советника на заданном участке времени, чем темнее цвет, тем прибыль выше. Кстати это данные оптимизации советника для работы на июнь месяц, а график баланса, тот который в начале статьи показал, как отработал советник в реальных условиях. Кстати эта функция работает у меня на реале уже больше трёх месяцев и все отчёты по работе здесь в блоге.

Всплески на графике баланса это и есть работа «откатной» функции.

Ниже приведу результаты из тестера стратегий, что показала работа советника за февраль месяц.

  

Здесь тоже чётко видны моменты, когда срабатывала «откатная» функция.

Единственное неудобство - оптимизация советника занимает много времени. У меня на нэтбуке требуется более суток. Поэтому искать закономерности для разных валютных пар, нет времени. Единственно, что попробовал проверить эту теорию для Фунта.

 

С этой картинкой думаю, вы сами разберётесь, здесь даже две зоны получается....

В принципе «откатные» зоны можно применять и в ручной торговле, специально для этого я и проводил тестирование с отложенными ордерами, чтобы уменьшить психологическую нагрузку, когда приходится открываться в сторону просадки.

Остаётся только одно, объяснить природу возникновения этих уровней. На мой взгляд, предположение, высказанное в статье «Расчет целевых уровней» может это объяснить....

«...Наивно было бы предполагать, что основные участники рынка, оперирующие значительными объёмами средств и оказывающие непосредственное влияние на рыночные цены, перед открытием очередной крупной сделки не просчитывают ее рентабельность и не знают тех целевых уровней, по достижению которых они будут фиксировать прибыль. Не будем наивны и предположим обратное: основные участники рынка знают, чем и ради чего они рискуют. В таком случае было бы очень выгодно руководствоваться тем же алгоритмом вычисления целей, который используют основные участники рынка. Знание этого алгоритма позволит синхронизировать свои действия с теми силами, которые могут и оказывают реальное воздействие на рыночные цены. ...»

[-] Read the rest of this entry

результаты на Range Bar Chart

Вот, закончился Май месяц.

Использовал только графики Range Bar Chart торговал в ручном режиме, причем делал это только тогда, когда появлялось свободное время.

Графики Range Bar Chart дают хорошую возможность БЫСТРО оценить ситуацию и принять решение. А это весьма важно если кроме трейдинга у тебя есть другие заботы.... 

Это результат за месяц.... (в среднем объем торгуемого ордера = 0,05)

Валовая прибыль: 318.48 Валовая потеря: 0.00 Общий коэфф. прибыли: 318.48
Фактор прибыли: Матем. ожидание: 17.69
Абсолютная просадка: 0.00 Максимальная просадка(%): 0.00 (0.00%)

Всего сделок: 18 Коротких позиций (%): 18 (100.00%) Длинных позиций (%): 0 (0.00%)
Прибыльных сделок (% от всех): 18 (100.00%) Убыточных сделок(% от всех): 0 (0.00%)
Наибольшее отношение Прибыльных сделок: 52.00 Убыточных сделок: 0.00
Среднее отношение Прибыльных сделок: 17.69 Убыточных сделок: 0.00
Максимум Последовательнай выгрыш ($): 18 (318.48) Последовательнай проигрыш ($): 0 (0.00)
Максимальный Последовательнай выгрыш (итог): 318.48 (18) Последовательнай проигрыш (итог): 0.00 (0)
Среднее: Последовательнай выгрыш: 18 Последовательнай проигрыш: 0

[-] Read the rest of this entry

Новые планы

Для начала выложу результаты оптимизации советника на май 2010 года. Оптимизацию проводил на участке февраль - апрель текущего года. По времени, оптимизация заняла более суток непрерывной работы компьютера.

Оптимизировались следующие переменные:

SL = .......          

lokk_level = .......         

zone = .......       

enlarge_lot = .......

Все результаты приводить тут не буду чтобы не занимать место. Кому интересно могу отправить по электронке.

Ниже - картинка графика результатов оптимизации.

Здесь я отобрал восеми первых позиций после сортировки по максимальной прибыли.

471          5105.80   571          2.96         8.94         4485.78   41.74%   

SL=340    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

101          5099.80   571          2.96         8.93         4485.78   41.74%   

SL=350    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

393          5093.80   571          2.95         8.92         4485.78   41.74%   

SL=360    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

53            5087.80   571          2.94         8.91         4485.78   41.74%   

SL=370    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

378          5081.80   571          2.93         8.90         4485.78   41.74%   

SL=380    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

140          5063.80   571          2.91         8.87         4485.78   41.74%   

SL=410    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

377          5051.80   571          2.90         8.85         4485.78   41.74%   

SL=430    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

225          5045.80   571          2.90         8.84         4485.78   41.74%   

SL=440    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

А сейчас собственно про планы.

После того как я включил у себя в МТ4 график с RAINGE_bars - появилось желание написать советника для работы на этом "чарте". Уж очень привлекательно выглядела картинка в смысле определения трендов и минимизации убытков.

В общем начал ломать голову над этой задачей и вот, что получается на сегодняшний день.

Для начала я определил основы стратегии по которой буду действовать. Затем "набросал" простенький индикатор по принятой стратегии. В результате получилась вот такая картинка.

Для удобства добавил звуковой сигнал, чтобы постоянно не торчать у монитора и начал работу в "ручном режиме". Собственно результат за неделю на нижнем графике.

Всего за неделю, точнее за три дня (понедельник - писал индикатор, пятница - отдыхаю) было открыто семь ордеров (три ордера закрывал частями поэтому на графике - десять). Открывался не по всем сигналам индикатора  потому, что частенько приходилось отлучаться по хозяйству. кстати поэтому и некоторые позиции приходилось закрывать раньше времени.

Торговлю вел объемом 0,06 лота т.к. все эксперементы провожу на реальном счете.

На следующей картинке видны все сделки совершенные по индикатору (по стратегии).

На картинке можно проанализировать действия. Например видны стопы которые задавались при открытии позиции, если "красный" ниже открытия позиции - значит он был перенесен в "безубыток". Две пунктирные линии показывают как позизия закрывалась по частям.

10.05.2010 года


Вот еще немножко софта для РЕЙНДЖ баров.

1. - возле текущего бара отображается информация
== первая цифра - "размах" бара
== вторая цифра - сколько пипсов осталось до завершения бара
при отображении информации ЦВЕТ цифр изменяется в соответствии с цветом свечи.

2. - нижний график показывает сколько времени ушло на построение свечи (показывает в минутах).

 МОЖЕТ КТО ПРИДУМАЕТ КАК ЭТО ВСЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Например меня удивило то, что при тренде на построение свечи уходит бОльшее время чем при флете. Это видно на участках 04 - 05 мая и 06 мая....

На графике индикатора пунктирной линией обозначен уровень 10 минут.

Ну и как всегда - если у кого будут идеи, пишите, обсудим....

[-] Read the rest of this entry

Range бары - бесшумная работа

Для начала небольшой отчет о работе советника за апрель месяц. Напомню, что своего советника я запустил для тестирования на "реальном" счете с марта месяца 2010 года. Результаты работы за прошлый месяц я уже выкладывал в блоге.

В апреле было решено полностью возложить ответственность за результаты торгов на программу. Советник был предварительно переоптимизирован на участке истории январь - март текущего года. Оптимизировались переменные функции локирования ордеров и уровень "стоп лосс" т.к. он связан с этой функцией.

На сегодняшний день я уже выключил советника т.к. в среду были закрыты все рыночные ордера. Поэтому данные графиков которые будут приведены ниже, отражают реальное состояние счета (нет скрытых просевших ордеров в рынке). К сожалению ДЦ ограничил объем доступной истории в МТ4 до двух месяцев. Поэтому графики пришлось строить средствами доступными в "личном кабинете" на сайте ДЦ.

вот результат работы советника за апрель 2010 года.

повторюсь, что здесь я практически не вмешивался в работу советника.

это результат за два месяца 2010 года.

Сейчас обдумываю вариант запуска советника сразу на нескольких парах но стратегию хочу использовать "ночной флет". Если у кого есть идеи - какие пары применять, пишите буду пробывать оптимизировать под них советника.

А теперь собственно тема Range Bar Chart

В 1995 году бразильский трейдер и брокер Висент М. Николелис мл. разработал фундаментально новую систему изображения на графике ценовых баров. Из-за нестабильности рынков, с которыми он работал, он убедился, что ему необходимо найти способ понять их непредсказуемую сущность, включая длительное боковое движение или консолидированные действия. Он решил, что исключение временного фактора из уравнения и концентрация только на цене будет решением его проблем. Поэтому Висент разработал ценовые бары, которые полностью игнорируют элемент времени и учитывают только движение цены. Эти ценовые бары стали известны как рендж бары. Каждые рендж бар имеет одинаковый прирост цены и каждый бар закрывается в каждом высшем или низшем значении цены, независимо от того, где он открылся.
Трейдерам больше не нужно полагаться на время, и им больше не нужны часы на графиках. Рендж бары не обусловлены временем. Может понадобиться час для формирования рендж бара, либо 10 секунд, в течение которых произойдет прирост цены.
Range Bar Chart – вид тикового графика, который создает новые бары на основе заранее заданных ценовых колебаний. Эти колебания устанавливаются пользователем для вычисления разницы между высшей и низшей ценой для каждого бара. Бар будет продолжать строиться, пока разница между его высшей и низшей ценой остается меньше или равной разнице, установленной пользователем. Как только трейд выходит за пределы этой разницы, формируется новый бар и вычисление устанавливается заново и продолжается. Формирование бара не ограничивается временным диапазоном, период времени, в течение которого будет строиться каждый из баров, будет различным для каждого бара.
Этот вид графика сроится на основе тиковых данных, поэтому любое укрупнение источника для построения Range-баров, кроме тиков, вносит искажения в их построение.
Над Range-барами можно проводить такой же анализ и строить МТС, в том числе торговых роботов, как и для графиков фиксированного временного масштаба.

Некоторые торговые платформы уже имеют в своем арсенале функцию Range-баров, но зачастую это платные платформы, а нас интересует самый демократичный МТ4.

Вот как это выглядит у меня на компьютере.

Range-бары строятся следующим образом: как только размах колебаний цен (High-Low) внутри текущего бара достигнет заданного порогового уровня, с приходом нового тика выше High или ниже Low сразу начнет строиться новый бар. В результате все бары будут иметь примерно одинаковый размах колебаний High-Low. Но при этом период времени, в течение которого будет строиться каждый из баров, будет различным для каждого бара.
Данный эффект позволяет использовать эту особенность при построении МТС. Теперь нам не обязательно ждать закрытия бара 15-минутки, чтобы получить сигнал на покупку или продажу. Ведь на движении выстроится цепочка из Range-баров, по закрытии каждого из которых МТС сможет быстро выставить ордер.

Поскольку на сервере не хранятся тиковые данные, первоначально Range-бары будут смоделированы на основе минуток. Существует несколько вариантов написания программы для построения Range-баров в МТ4 - можно написать программу в виде "индикатора", "советника" или "скрипта". Я использовал последний вариант. Точнее остановился на последнем, после того как сравнил работу "индикатора" и "скрипта".

Проблемма была в следующем.

Если при поступлении новой котировки выполнялась функция start(), запущенная на предыдущей котировке, то пришедшая котировка будет проигнорирована "индикатором" ("експертом"). Все пришедшие во время выполнения программы новые котировки программой игнорируются до тех пор, пока не завершится очередное выполнение функции start(). После этого функция start() будет запущена только после прихода очередной новой котировки.

А вот работу "скрипта" для нашей задачи организовую таким образом чтобы принудительно обновлять информацию об окружении, тоесть теперь работа скрипта не зависит от приходящих тиков. Скрипт работает в собственном потоке. Но это оказывает дополнительную нагрузку на компьютер, хотя при нынешних мощностях компов (даже домашних) думаю это не критично...

Вот может получиться примерно такое расхождение в построении свечей, например на пике у "индикатора" 1,3687 и после этого ничего, точнее пропуск тиков, а вот "скрипт" показал движение цены до 1,3691. На временном графике нашел эту точку - действительно цена достигла 1,3691....

Гораздо чаще пропуски в один-два тика, это не много но если по таким свечам строить индикаторы - получатся отличия.
Внизу я запустил три индикатора CCI можете сами сравнить (светлые прямоугольники - это я отметил некоторые расхождения).

Длинная свенча на графиках это из-за того, что не включена опция AltRange которая корректно отрабатывает "гэпы", если её включить, то таких "тянучек" на графике не будет.

[-] Read the rest of this entry

Мы еще на плаву...

Наконец-то появилась возможность отписаться про работу советника. Практически все время был занят ковырянием в гараже, готовил машину к сезону. 

Первым делом представлю на обозрение отчет с реала Plazma. Человек исползует первую версию советника и даже настройки не менял. Правда на мой взгляд он очень рискует используя крупные объемы ордеров. Кстати советника он запускает сразу на двух парах, класически на Евро и еще на Швейцарце.

А это уже мои результаты. Резкое падение это исключительно моя заслуга, решил, что я самый умный, а потом нервишки зашалили вот и получил удар. Потом в растройстве ушел на неделю в гараж, а советник уже сам вытягивал депозит. У меня работает "десятая" версия с оптимизированными настройками и работаю исключительно на ЕвроДолларе.

13.04.2010 года

Вот, появилось еще время и решил добавить сюда информации.
Пока работает советник и появляется свободное время (если не копаюсь в гараже с машиной) иногда нахожу интересные статьи в интернете.
Вот последние мои находки
http://articles.mql4.com/ru/336
http://gelium.net/forex-menu/trading/343-create-trading-system
в принципе статьи не новые, а первую я уже давно читал просто сейчас освежил память.
Не буду сейчас устраивать тут обсуждение темы оптимизации советников, просто скажу, что решил применить тактику "три к одному". А именно, провожу оптимизацию советника на участке в три раза большем, чем тот на котором планирую работу.

Например для работы в апреле я провел оптимизацию советника на участке январь - март. Посчитал, что для применяемой стратегии оптимизация на недельных участках будет мелковата.
Вот результат:

extern int SL = 320;
extern int TP = 15;
extern double lots = 0.03;

extern bool lokk_Pos = true;
extern int lokk_zone = 210;
extern int lokk_level = 170;
extern int enlarge_lot = 8;

буду эксперементировать с такими настройками в апреле.

И еще, много встречал на форумах жалоб по поводу того, что ДЦ правят котировки и вмешиваются в прцес подачи сигналов и т.п. Вот и решил использовать действия ДЦ для своей пользы.
Побыстрому набросал небольшую программку которая получает информацию о некоторых действиях ДЦ, естественно эта программа работает только в реальном времени т.к. история действий ДЦ нигде не сохраняется. В принципе программка должна сигнализировать о предстоящем "движении" цены, направление движения она НЕ указыват.
Вот несколько дней фиксировал получаемые сигналы, нанес вручную на график моменты возникновения сигналов.
Если у кого возникнут идеи как интерпретировать эти сигналы, чтобы определяться с направлением цены, тогда можно и советник написать рабочий.

серый прямоугольник это зона где было много сигналлов поэтому метки ставить было не удобно.

16.04.2010 года
Сильно переживал из-за "гепа" в начале недели. Но кажется советник выстоял, на текущий момент в работе два рыночных ордера (на покупку) общая просадка по ним -70,06 общая прибыль составляет 612,55.

 

[-] Read the rest of this entry