Немного про оптимизацию

Вчера, наконец-то подключили интернет !!!!!!!!!!! Каие то "нехорошие люди" вырезали кабель в доме и я почти месяц сидел без интернета......

Кажется все неудобства позади, так, что приступаю к наполнению блога....

Первое, что я сделал это скачал историю котировок и начал оптимизировать советника для предстоящей работы.

Кстати сейчас тестирую новую версию Agent_SB_008 принцип работы остался прежний но улучшил работу в тестере для более точных прогнозов...

Прогнал советника на истории ЕвроДоллар за период  с 31.10.2010 года до 31.01.2011 года, получил стандартную картинку. "Стандартную" в смысле с явно выраженой зоной уровня отката...

Подробные результаты оптимизации можно посмотреть в файле.



 Здесь приведу только небольшой кусочек верхней части таблицы :

Прибыль	Всего сделок	Прибыльность	МО выигрыша	% просадки	SL	muv_level	zone	TP	lots	enlarge_lot
6463,67	774	1,91	8,35	50,81	500	50	25	15	0,1	5
5845,58	774	1,76	7,55	50,42	460	50	25	15	0,1	5
5701,39	771	1,74	7,39	50,42	460	50	27	15	0,1	5
5428,92	726	1,52	7,48	36,81	390	150	9	15	0,1	5
5296,12	725	1,5	7,3	36,81	390	150	10	15	0,1	5
5295,84	725	1,5	7,3	36,82	390	150	11	15	0,1	5
5128,92	726	1,48	7,06	36,81	420	150	9	15	0,1	5
5027,22	726	1,46	6,92	36,81	430	150	9	15	0,1	5
4996,12	725	1,46	6,89	36,81	420	150	10	15	0,1	5
4995,84	725	1,46	6,89	36,82	420	150	11	15	0,1	5

Сразу бросается в глаза значения уровня отката в 50 пунктов.... но на графике эта зона СЛАБО выражена и поэтому применять её я бы НЕ советовал...
Для эксперимента "прогоним" советник с такими настройками на периоде всего 2010 года...

Strategy Tester Report

Agent_SB_008

EGlobal-Cent2 (Build 229)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		30 Минут (M30) 2010.01.04 00:00 - 2010.12.24 22:30 (2010.01.04 - 2010.12.26)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		block_01=" Установка ОСНОВНЫХ переменных "; Magic=317317; SL=500; TP=15; lots=0.1; block_02=" Установка переменных УСРЕДНЕНИЯ "; muv_poz=true; muv_level=50; zone=25; enlarge_lot=5;
Баров в истории	9582	Смоделировано тиков	7404731	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	3588.06	Общая прибыль	38754.55	Общий убыток	-35166.48
Прибыльность	1.10	Матожидание выигрыша	1.61
Абсолютная просадка	5894.00	Максимальная просадка	17611.38 (81.09%)	Относительная просадка	81.09% (17611.38)
Всего сделок	2232	Короткие позиции (% выигравших)	1115 (84.75%)	Длинные позиции (% выигравших)	1117 (86.39%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1910 (85.57%)	Убыточные сделки (% от всех)	322 (14.43%)
Самая большая		прибыльная сделка	50.00	убыточная сделка	-2280.80
Средняя		прибыльная сделка	20.29	убыточная сделка	-109.21
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	34 (682.20)	непрерывных проигрышей (убыток)	7 (-508.24)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	682.20 (34)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-5510.28 (4)
Средний		непрерывный выигрыш	6	непрерывный проигрыш	1

Хоть советник и дал свои 30% прибыли за год, но как-то уныло выглядит график баланса...

Теперь "прогоним" советник с настройками для чётко выраженой зоны на уровне 150 пунктов :

Strategy Tester Report

Agent_SB_008

EGlobal-Cent2 (Build 229)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		30 Минут (M30) 2010.01.04 00:00 - 2010.12.24 22:30 (2010.01.04 - 2010.12.26)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		block_01=" Установка ОСНОВНЫХ переменных "; Magic=317317; SL=390; TP=15; lots=0.1; block_02=" Установка переменных УСРЕДНЕНИЯ "; muv_poz=true; muv_level=150; zone=9; enlarge_lot=5;
Баров в истории	9582	Смоделировано тиков	7404731	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	11759.81	Общая прибыль	44307.58	Общий убыток	-32547.77
Прибыльность	1.36	Матожидание выигрыша	5.64
Абсолютная просадка	1041.52	Максимальная просадка	5382.07 (31.17%)	Относительная просадка	31.17% (5382.07)
Всего сделок	2084	Короткие позиции (% выигравших)	1026 (92.40%)	Длинные позиции (% выигравших)	1058 (90.93%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1910 (91.65%)	Убыточные сделки (% от всех)	174 (8.35%)
Самая большая		прибыльная сделка	125.00	убыточная сделка	-1211.00
Средняя		прибыльная сделка	23.20	убыточная сделка	-187.06
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	75 (1230.56)	непрерывных проигрышей (убыток)	10 (-367.94)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1230.56 (75)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-3305.64 (5)
Средний		непрерывный выигрыш	13	непрерывный проигрыш	1

 

Здесь уже картинка более весёлая....

Вывод: для оптимизации советника (по крайней мере этого), при выборе рабочих параметров нужно ориентироваться не столько на значения с максимальной прибыльностью но больше смотреть на значения которые дают большую повторяемость....

[-] Read the rest of this entry

Тестовая версия советника

Это будет совсем короткое сообщение...


Ниже я выкладываю "ТЕСТОВУЮ" версию советника

обязательно ознакомьтесь с ограничениями в работе программы !!!!

1 - программа в своем алгоритме идентична той которая работает у меня и замониторина

монитор счета где работает советник _http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=21863 правда советник работает с января, а замониторил только в середине июля...
Если установите у себя на компе МТ4 от forex4you можете смотреть мой счет с советником по инвест паролюлогин ....................1624121
пароль ..................tel320as
стартовый депозит в январе был 13200 поэтому прибыльность можете посмотреть на счете

2 - ограничения в работе советника заключаются в следующем:
= советник работает только в 2010 году
= на демо счете советник НЕ работает
= советник работает только на двух инструментах EURUSD и GBPUSD
= объем тогуемого ордера НЕ изменяется и равен 0,01 лота (объем усредняющего ордера можно изменять)

Вот  картинка работы советника с отображением прибыли за каждый день по каждому инструменту раздельно

ссылка по которой можно скачать тестовую версию советника : http://forexsystems.ru/attachment.php?attachmentid=24588&d=1287733846

обсуждение работы советника здесь : http://forexsystems.ru/sovetniki/51900-prostaya-sistema.html

[-] Read the rest of this entry

Работа, настройки, мониторинг

Советник продолжает работать на реале. Если установите у себя на компе МТ4 от forex4you (ссылка по банеру вверху) можете смотреть мой счет с советником по инвест паролю
логин................ 1624121
пароль.............. tel320as
стартовый депозит в январе был 13200 поэтому прибыльность можете посмотреть на счете
сейчас советник работает сразу на двух парах = ЕвроДоллар = ФунтДоллар. Есть желание добавить еще несколько инструментов правда пока не решил каких...
Теперь настройки

Провел оптимизацию советника на участке 05.08.2010 года по 10.10.2010 года, для пары ЕвроДоллар эти настройки будут действительны до конца октября.
На этой картинке наглядно видны уровни с которых можно пытаться "усредняться" по убыточной позиции.

просадка	СтопЛосс	Уровень безубытка	Уровень включения функции
21.24%	SL=300	muv_level=95	zone=36
21.24%	SL=300	muv_level=95	zone=34
20.95%	SL=300	muv_level=100	zone=30
20.95%	SL=300	muv_level=100	zone=29
22.07%	SL=300	muv_level=95	zone=37
22.07%	SL=300	muv_level=95	zone=38
22.07%	SL=300	muv_level=95	zone=39

Аналогично для Фунта

просадка	СтопЛосс	Уровень безубытка	Уровень включения функции
22.31%	SL=365	muv_level=125	zone=17
22.31%	SL=380	muv_level=125	zone=12
28.75%	SL=480	muv_level=125	zone=10
22.31%	SL=480	muv_level=125	zone=12
22.31%	SL=465	muv_level=125	zone=12
22.31%	SL=325	muv_level=125	zone=12
28.75%	SL=420	muv_level=125	zone=11

Для Иены

добавлено 16.10.2010 

оптимизация советника - Agent_SB_turbo_007

Параметры для оптимизации (депозит 10000):

Изменяемые параметры		Постоянные параметры
SL	300/5/500	TP	19
muv_level	10/5/400	lots	0.1
zone	2/1/50	enlarge_lot	5

результаты оптимизации и выбор параметров советника на Октябрь 2010 года
инструмент	прибыль	просадка %	SL	muv_level	zone
EURUSD	5324.16	21.24	300	95	36
GBPUSD	8239.38	22.31	365	125	17
USDJPY	6836.87	60.07	405	95	23
оптимизация проводилась на участке с 08.08.2010 по 10.10.2010 года

Оптимизация велечины ТР (15 – 100 pip) при стандартных настройках

результаты оптимизации ТР советника на Октябрь 2010 года
инструмент	прибыль	просадка %	TP	прибыль	просадка %	TP
EURUSD	5546.40	18.58	18	4535.61	16.61	15
GBPUSD	27181.01	20.75	100	15134.42	20.29	41
USDJPY	14483.42	80.65	45	12671.74	55.47	38
оптимизация проводилась на участке с 08.08.2010 по 10.10.2010 года

Графики оптимизации велечины ТР при стандартных настройках

EURUSD

 USDJPY

 GBPUSD

[-] Read the rest of this entry

Цели и результаты проекта - итоги

Ну вот, в конце концов, заставил себя обновить блог.....

Долго не мог это сделать потому, что и писать вроде бы неочем. Советник работает, всё, что он делает, отображается в мониторинге.

Чем я занимался весь прошедший месяц? Как говорится «отлавливал блох» в коде советника. Получилось оптимизировать саму программу, существенно сократилось время оптимизации, так же изменил способ открытия ордеров, после чего практически исчезли пропуски в выставлении позиций.

А в общем, одна из целей которая ставилась в начале эксперимента с этим советником ДОСТИГНУТА !!! Цель была, чтобы советник давал прибыль сравнимую со ставкой банковского депозита эту задачу, на сегодняшний день советник перевыполнил.

Вот кстати, о целях проекта хотел бы написать поподробнее.

Изначально я хотел просто проверить саму систему, и чтобы не сидеть сутками перед монитором был написан советник AgentSession Breakout.  До этого я довольно долго выбирал систему которая должна была быть максимально простой с минимальным количеством условий для входа и выхода из сделок. В общем, правила торговли по системе должны были быть понятны, даже человеку который только вчера услышал о Forex.

Также одной из главных задач была максимально чёткая формализация условий самой системы. Это значит, что в системе должны были отсутствовать так называемые «рекомендации». Просто я неоднократно сталкивался с тем, что представляя некоторую систему торговли, её авторы или пропагандисты, наряду с основными условиями давали ещё «рекомендации». Смысл заключался в том, что когда выполнялись все условия, например линии индикаторов, выстраивались в определённом порядке, рекомендовалось посмотреть на поведение ещё какого-то дополнительного индикатора либо использовать систему только в определённый период времени. И когда по основным условиям кто-то входил в рынок и получал убытки, ответ был, что не придерживался «рекомендаций». А если кто-то высказывал претензии, что после исполнения основных условий в ожидании исполнения «рекомендаций» пропускались выгодные моменты для входа, ответ был, что это всего лишь «рекомендации». В общем, системы с подобным словоблудием в условиях были сразу отброшены.

Результатом селекции и многодневных анализов сигналов различных систем на исторических данных стало то, что представлено в этом блоге.

Первоначально в советнике пытался использовать трал, выставлял стопы по границам канального индикатора, но почему-то это не давало ощутимых результатов по снижению убыточных сделок. Потом в результате анализа данных из тестера, а также разбирая каждую убыточную сделку, начала формироваться идея про уровни отката или разворота цены. Отдельно про это уже было написано в блоге, поэтому расписывать саму идею уже не буду. Просто хочу отметить, что когда на некоторых форумах открывал тему про эти уровни, то сразу получал критические замечания по поводу очень больших стопов. Аргумент был один, режь убытки и давай расти прибыли... Но лично я придерживаюсь другого правила – стопы могут быть любые, можно и вовсе без стопов но только в том случае если вы можете обосновать свои действия. Ведь, бессмысленно можно так нарезать убытки, что прибыли не из чего будет расти. 

Результаты всех моих изысканий выложены в этом блоге, замониторены и прокомментированы. Система протестирована в реальных условиях с начала года и выполнила поставленные задачи. Я не случайно написал «система», а не «советник» чтобы ещё раз подчеркнуть, что советник это всего лишь программа, которая заменяла меня у компьютера. Цель была предложить к использованию максимально простую и в тоже время прибыльную систему торговли. 

Правда, на форумах где я выкладывал свои результаты работы, темы оказались не востребованными. Может потому, что все оказалось очень просто я, наверное, тоже пару лет назад даже и не взглянул бы на такую систему, тогда у меня за радугой индикаторов на чарте не было видно даже свечей...

Ну что же, пускай советник продолжает работать, а я займусь новым советником, есть тут пара идеек.

[-] Read the rest of this entry