анализ работы функций

Недавно, общаясь на форуме http://forexsystems.ru/ пришлось проводить небольшой анализ работы советника, точнее влияния включённых функций на его работу. 

Полученные результаты, на мой взгляд, довольно интересные и дают повод для размышлений при проектировании других торговых систем.

Поэтому результаты решил выложить здесь в блоге.

Для начала в советнике установил "средне потолочные" настройки, т.к. в данном случае будем сравнивать влияние некоторых функций на работу системы и её прибыльность.

«Средне потолочные» настройки — это не оптимальные настройки, значения выбирались эмпирическим путём, чтобы исключить вероятность подгонки результатов.

Базовый результат — первый прогон советника со "средне потолочными" настройками все дополнительные функции ОТКЛЮЧЕНЫ.

1--контрольный прогон...

Символ	GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период	30 Минут (M30) 2011.01.03 00:00 - 2011.06.24 22:30 (2011.01.03 - 2011.06.25)
Модель	Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры	block_01=" блок ОСНОВНЫХ настроек "; SL=380; TP=20; lot=0.05; muv_poz=true; dubl_muv=false; muv_level=150; zone=11; pips_prof=0; enlarge_lot=5; block_02=" блок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек "; mm=false; flet_lev=7; flet_delta=2;

Баров в истории	6960	Смоделировано тиков	8234136	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	-759.96	Общая прибыль	17326.30	Общий убыток	-18086.26
Прибыльность	0.96	Матожидание выигрыша	-0.59
Абсолютная просадка	1377.24	Максимальная просадка	4888.95 (35.46%)	Относительная просадка	35.46% (4888.95)
Всего сделок	1297	Короткие позиции (% выигравших)	627 (89.31%)	Длинные позиции (% выигравших)	670 (87.31%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1145 (88.28%)	Убыточные сделки (% от всех)	152 (11.72%)
Самая большая		прибыльная сделка	62.50	убыточная сделка	-583.89
Средняя		прибыльная сделка	15.13	убыточная сделка	-118.99
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	55 (598.93)	непрерывных проигрышей (убыток)	10 (-1242.54)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	598.93 (55)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-1724.22 (5)
Средний		непрерывный выигрыш	9	непрерывный проигрыш	1

В дальнейшем настройки не менялись, а только подключались функции.

2--теперь включим только "управление капиталом"

Ну тут хотя бы без убытков ....

3--теперь попробуем только "Двойное усреднение"

картинка намного веселее..

4--попробуем включить сразу две функции "Двойное усреднение" и "Управление капиталом"

Символ		GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период		30 Минут (M30) 2011.01.03 00:00 - 2011.06.24 22:30 (2011.01.03 - 2011.06.25)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		block_01=" блок ОСНОВНЫХ настроек "; SL=380; TP=20; lot=0.05; muv_poz=true; dubl_muv=true; muv_level=150; zone=11; pips_prof=0; enlarge_lot=5; block_02=" блок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек "; mm=true; flet_lev=7; flet_delta=2;
Баров в истории	6960	Смоделировано тиков	8234136	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	15369.71	Общая прибыль	54881.22	Общий убыток	-39511.51
Прибыльность	1.39	Матожидание выигрыша	11.67
Абсолютная просадка	4634.31	Максимальная просадка	11772.99 (47.65%)	Относительная просадка	49.81% (5325.02)
Всего сделок	1317	Короткие позиции (% выигравших)	640 (88.91%)	Длинные позиции (% выигравших)	677 (87.44%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1161 (88.15%)	Убыточные сделки (% от всех)	156 (11.85%)
Самая большая		прибыльная сделка	937.50	убыточная сделка	-1029.45
Средняя		прибыльная сделка	47.27	убыточная сделка	-253.28
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	55 (1624.84)	непрерывных проигрышей (убыток)	10 (-3727.62)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1624.84 (55)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-3727.62 (10)
Средний		непрерывный выигрыш	8	непрерывный проигрыш	1

[-] Read the rest of this entry

КАК БЫ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ...

В этом месяце я уже писал о попытке добавить  в советник функцию управления капиталом  "новые функции..." Но мне показалось, что я не  совсем корректно пытаюсь определять  состояние флета.

       Первоначально я учитывал только колличество открытых рыночных ордеров, но мне кажется, что более правильно будет считать все открытые советником ордера.

Поэтому немного изменил блок программы...

extern int flet_lev = 7;             // Минимальное колличество ордеров для определения флета

extern int flet_delta = 2;         // Приращение ордеров до максимума флета

//+------------------------------------------------------------------+

//|     ========================================================     |

//|     ========== ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ============     |

//|     ========================================================     |

//+------------------------------------------------------------------+                

void mm_lots() {

ml = 0;

for (z=0; z<=OrdersTotal(); z++) {

                if (OrderSelect(z, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {

//              if (OrderSymbol()==Symbol() && (OrderType()==OP_SELL || OrderType()==OP_BUY)) ml = ml+1;

                if (OrderSymbol()==Symbol()) ml = ml+1;

                }              }             

if (ml <= flet_lev) lots = lot;   

if (ml > flet_lev && ml < (flet_lev+flet_delta)) lots = lot*2;

if (ml >= (flet_lev+flet_delta)) lots = lot*3;

return(lots);

}

Для кого MQL не родной язык, переведу выше написанное.

В процессе работы советника, пока общее колличество ордеров меньше flet_lev открываются позиции с начально заданным объёмом. Но когда колличество открытых ордеров становится больше значения flet_lev – тогда объём вновь открываемых ордеров увеличивается в двое. Если флет продолжается и колличество открытых ордеров превысит значение flet_lev+ flet_delta тогда новые ордера будут открываться с утроенным объемом.

Когда начнётся движение и начнут срабатывать «стопы» и «тейки» (второе предпочтительнее...) соответственно колличество открытых ордеров уменьшится и новые позиции советник будет открывать с начально заданным объёмом.

            Но это всё теория, а хочется посмотреть как будет вести себя советник в деле, но пока только в тестере стратегий терминала.

            Для сравнения, сделал прогон советника за период  03.01.2011 года по 10.06.2011 года без управления капиталом...

  

Баров в истории	6484	Смоделировано тиков	8114756	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	3427.64	Общая прибыль	23053.47	Общий убыток	-19625.83
Прибыльность	1.17	Матожидание выигрыша	3.12
Абсолютная просадка	2902.31	Максимальная просадка	5180.52 (42.19%)	Относительная просадка	42.19% (5180.52)

Потом не меняя настроек, только включил функцию управления капиталом, значения для неё взял на основе логических рассуждений и наблюдений... 

extern int flet_lev = 7;            // Минимальное колличество ордеров для определения флета

extern int flet_delta = 3;         // Приращение ордеров до максимума флета

получил следующий результат...

   

Баров в истории	6484	Смоделировано тиков	8114756	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	13783.92	Общая прибыль	44922.06	Общий убыток	-31138.14
Прибыльность	1.44	Матожидание выигрыша	12.53
Абсолютная просадка	1678.46	Максимальная просадка	7404.88 (28.54%)	Относительная просадка	33.93% (4274.12)

Довольно существенно увеличилась прибыль и что ещё порадовало – уменьшение просадки....

Экспериментируя дальше, решил провести оптимизацию. Для оптимизации выбрал только параметры управления капиталом и запустил в тестере на всём отрезке с 03.01.2011 года по 10.06.2011 года. И вот результаты.

И весьма забавный график результатов.

Естественно попробывал работу советника с оптимальными настройками. 

extern int flet_lev = 5;            // Минимальное колличество ордеров для определения флета

extern int flet_delta = 4;         // Приращение ордеров до максимума флета

Баров в истории	6484	Смоделировано тиков	8114756	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	17111.93	Общая прибыль	52934.35	Общий убыток	-35822.43
Прибыльность	1.48	Матожидание выигрыша	15.56
Абсолютная просадка	2569.68	Максимальная просадка	8877.86 (29.35%)	Относительная просадка	43.31% (5676.33)

[-] Read the rest of this entry

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ВЕЩИ

Сразу хочу определиться, я НЕ фанат «гридеров» и «мартинов». Но справедливости ради должен признаться, что когдато был грешок, писал и юзал такие советники. Однако эта заметка не для покаяния, а для размышлений.

            Пытаясь как-то реагировать на замечания читателей о том, что советник Agent_SB_008 (и последующие версии) допускает в своей работе довольно таки ощутимую просадку по эквити, я пробывал различные варианты с фильтрами и управлением капиталом, но ....

            Но случайно, копаясь в архивах своего компа, наткнулся на своё старое «баловство», советник под названием Agent_pips systems  работает это «чудо» с использованием индикатора i_Trend , открывает сетку ордеров с увеличивающимся объёмом (удваивается) и ещё куча различных настоек.

TakeProfit = 20.0;      

Lots = 0.01;    

StopLoss = 250.0;      

TrailingStop = false;               

MaxTrades = 5;                       колличество выставляемых ордеров

Pips = 15;                                расстояние между ордерами

SecureProfit = 10;                   профит при достижении которого закрываются ордера

AccountProtection = true;     

AllSymbolsProtect = 0;           контролировать профит 1-все инструменты, 0-текущий символ

OrderstoProtect = false;         

mm = false;                             применять управление капиталом

risk = 2;          

Естественно вся эта система, с такими настройками, могла давать как ошеломительные прибыли так и полные сливы.

Но не в этом суть, просто захотелось поэксперементировать с функцией SecureProfit. Однако с дефолтными настройками, изменяя SecureProfit, добиться сколь-нибудь приемлимых результатов не удалось.

И вот тут начинается самое интересное – я попытался изменить основные настройки, но изменять их основываясь на том статистическом опыте который накопился в процессе работы Agent_SB_008. То есть, зная вероятностные значения уровней отката и максимальные уровни стоплоссов для определенных валют, я попытался вписать в эти уровни значения MaxTrades и Pips – жизнь начала налаживаться...

Хочу ещё раз отметить, что никакой оптимизации я не проводил, значения изменял исключительно основываясь на статистический опыт экспериментов с советником Agent_SB_008.

В следующем тесте просто увеличил значение SecureProfit

Все тесты проводил на отрезке времени с 03.01.2011 года до 04.06.2011 года, стартовый депозит 10000, плечё 1:200

[-] Read the rest of this entry

Новые функции ...

Для эксперимента добавил в программу функции: 
 1 – возможность разрешить советнику проводить усреднение просевшего усредняющего ордера. 
 2 – попытался  управлять капиталом применительно к данному советнику. 

Теперь обо всём по порядку... 

Для сравнения я вначале прогнал в тестере, 
 так сказать базовую версию советника. Тест 
 проводился на участке с августа 2010 года по 
 май текущего. Котировки не «метаквотовские», а те которые я накапливал в процессе работы.... 

Потом, не меняя основных настроек, включил «первую» функцию – двойное усреднение. Работа функции заключается в том, что советник может усреднять «усредняющий» ордер, когда он уходит в минус. Таким образом, планировалось уменьшить просадки при работе советника.

 

Чисто визуально линия эквити «провисает» меньше чем в базовом тесте, максимальная просадка в процентном отношении уменьшилась, но прибыли это, к сожалению, не добавило и матожидание несколько уменьшилось. Однако нужно отметить, что тест проводился безо всякой предварительной оптимизации, возможно подбором параметров можно будет улучшить результаты.

Далее я подключил «вторую» функцию. Логика её работы такова – я предположил, что когда скапливается достаточное количество рыночных ордеров, это свидетельствует о наличии флета на рынке. Также полагая, что после флета рынок должен войти в тренд, советник был запрограммирован на следующие действия.

- при достаточно большом количестве рыночных ордеров советник открывает отложенные ордера с удвоенным объёмом.

-  при достаточно малом количестве рыночных ордеров (это должно свидетельствовать о завершении тренда) советник возвращается к исходным объёмам ордеров.

В этом варианте прибыль вполовину выше, чем в двух предыдущих и это при том, что тут включена и функция двойного усреднения, которая дала уменьшение прибыли. Однако управление капиталом компенсировало потери двойного усреднения и показало солидный прирост прибыли. Кстати просадка стала также меньше чем в предыдущих тестах, матожидание увеличилось на единицу. Кстати настройки для управления капиталом я также выбирал эмпирическим путём без оптимизации и подгонки.

Сейчас делаю функцию «одноступенчатого приближения»  как будет готова, результаты выложу в блоге.

Теперь о результатах работы :

Ниже, результаты работы на конец апреля, советник остаётся в прибыли почти 25% от стартового депозита за два с половиной месяца (в этом году стартовал в середине февраля).

Хотя нет, это прибыль за полтора месяца, я ведь в прошлом месяце (10 марта) собственноручно угробил всю прибыль и даже немножко стартового депозита .....

тут как не нужно делать

[-] Read the rest of this entry