Forex Форум MT5 | Форум трейдеров рынка Форекс

"зоны разворота" - почему так

Итак, по порядку. На днях, как говорится  с «группой товарищей» обсуждал работу советника Agent_SB_014, а точнее функцию усреднения. 














Точнее, что эффективнее использовать для спасения просевшей позиции, усреднение или локировние. Результатом дискуссии было уничтожение кофейных запасов в доме и отсутствие однозначного ответа на поставленный вопрос. По общему мнению, усреднение сложнее в психологическом плане, когда нужно открывать позицию аналогичную убыточной. Но есть и свои плюсы, для реализации усреднения цена должна пройти гораздо меньшее расстояние, чем при локировании. Также усредняться можно ордером с объёмом равным просевшему, а для лока нужен больший объём. Поэтому пока решил оставить в советнике всё как есть, но кое-какие мысли уже появились, а так как после выпитого кофе сна не было, решил помучать оптимизатор. Тем более было несколько поводов для этого.
Во-первых хотел посмотреть как работает такая система ( «Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader4» = http://tradelikeapro.ru/2011/03/12/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/ ) скажу сразу, что работает она хорошо и самое главное, тестирование происходит в несколько раз быстрее.

Советник у меня не пипсовщик и вполне можно обойтись без такого качества моделирования ( http://forexsystems.ru/274527-post669.html ), но ради эксперимента стоило попробовать.
Так вот, чтобы зря не гонять компьютер решил провести оптимизацию советника на август месяц. Но в этот раз решил ещё оптимизировать параметр :
enlarge_lot = 5;         // Кратность объема усредняющего ордера
Вот тут и появляется информация «для подумать», картинка с «зонами разворота» получилась вполне стандартная.

Построил трёхмерную диаграмму.
Но вот когда начал смотреть табличные данные, то обратил внимание, то значительной разницы от изменения enlarge_lot не происходит.

Тогда решил провести оптимизацию с минимальным значением enlarge_lot если честно, то я планировал увидеть в результатах изменение зоны разворота. Это казалось мне логичным, ведь усредняющий ордер меньшего объёма и поэтому цена при развороте должна пройти большее расстояние, чтобы компенсировать просадку. Но результаты оптимизации оказались полной неожиданностью.
Поразительно, но уровень «зоны разворота» в обоих случаях почти одинаковый, также практически совпадает и параметр :
zone = 11;       // Уровень просадки, при котором сработает функция усреднения

Пока знаю одно, придётся пополнять запасы кофе и с «группой товарищей» пытаться понять и объяснить природу «зоны разворота»….



1 комментарии:

Анонимный комментирует...

Интересный материал, но не понятны часности: каким образом расчитаны совпавшие показатели (11) и где они видны на графиках. Спасибо за материал. Успехов в анализе.

рекомендовать блог друзьям и знакомым