Если честно, то эту модификацию планировал сделать ещё несколько месяцев назад, но вот только дошли руки. Но обо всём по порядку.











Первая часть мода заключается в том, что ограничил время «жизни» усредняющих ордеров. Вызвано это тем, что функция «плотности» учитывает все типы ордеров и позиций и по наблюдениям за практической работой советника это уменьшает количество открываемых базовых ордеров. Для этого были внесены в код советника соответствующие изменения.

Вначале был проведён контрольный прогон советника на периоде, с января 2011 года по сей день. Счёт центовый в «Инсте» объём базового ордера 0,1.

Затем, провёл аналогичный тест советника, в котором время «жизни» усредняющих ордеров было равно трём часам. Почему именно трём, не знаю, просто так захотелось.

Как и ожидалось, немного увеличилось количество сделок.

На следующем этапе были внесены изменения в саму политику процесса усреднения. Теперь если усредняющий ордер первого уровня, не становится позицией и базовый ордер уходит в дальнейшую просадку, то на втором уровне усреднения происходит повторное усреднение базового ордера. В настройках можно отключать эту опцию, также задаётся свой объёмный коэффициент для этой опции.

Полностью настройки функции усреднения теперь выглядят вот так:

extern bool frst_aver = true;                   // Включение усреднения первого порядка

extern bool frst_av_db = false;                 // Повторное включение усреднения первого порядка

extern int frst_elrg = 5;                           // Кратность объема усредняющего ордера первого порядка

extern int frst_eg_db = 25;                     // Кратность объема повторного усредняющего ордера первого порядка

extern int frst_level = 60;                        // Уровень усредняющего ордера первого порядка

extern int frst_zone = 6;                         // Приращение для включения усреднения первого порядка

extern bool scnd_aver = true;                 // Включение усреднения второго порядка

extern bool full_scnd = true;                  // Полное усреднение второго уровня

extern int scnd_elrg = 5;                         // Кратность объема усредняющего ордера второго порядка

extern int scnd_level = 190;                   // Уровень усредняющего ордера второго порядка

extern int scnd_zone = 14;                     // Приращение для включения усреднения второго порядка

В торговли это выглядит следующим образом. Рассмотрим на конкретном примере.

Базовый ордер №91 открылся  25.01.2011 в 00.28 в этот же день, в 04.56 он становится позицией, которая уходит в просадку.

В 11.14 базовая позиция №91 усредняется ордером №93, по истечении трёх часов в 14.14 усредняющий ордер №91 удаляется, так как он не стал позицией. Это усреднение проводится на уровне frst_level = 60 пунктам.

Так как просадка базовой позиции продолжается, то на уровне второго усреднения, которое равно frst_level плюс scnd_level, 60+190=250 пунктов, открывается 26.01.2011 в 08.32 усредняющий ордер №100. Однако просадка продолжается, в течении трёх часов ордер №100 не становится позицией и в 11.32 он удаляется. Но через некоторое время происходит разворот и на обратном ходе в 12.27 снова открывается усредняющий ордер №101, который в 12.31 становится позицией. В результате в 13.30 позиции закрываются в общем паритете.

Ниже результаты работы этого мода.

И в завершении результаты сравнительного теста работы модифицированного советника за период текущего года.

Это контрольный тест:

Здесь работа модифицированного советника:

С сегодняшнего дня заменил советник Agent_SB_777_home_4you в «детском» счёте на модифицированный Agent_SB_777_4you_24102012 следующий месяц буду наблюдать за техникой работы.