Вопрос размера депозита

Последнее время часто получаю письма с
вопросом о размере депозита для комфортной
работы с советником. Ответ с предложением,
подбирать параметры в тестере стратегий, не
всегда актуальны т.к. эти вопросы в основном
поступают от новичков на рынке. Поэтому
решил провести небольшой эксперимент.










У меня уже был в работе с 10.10.2011 г., советник на одном свободном счёте. Депозит был около 20 у.е. (2000 центов). Естественно объём ордера был минимальным 0,01 лота.
Результат этой работы на картинке ниже.

прибыль, за месяц, составила 30% от начального депозита, на мой взгляд вполне достойный результат.

Имея данные с реального счёта, решил провести эксперименты в тестере стратегий.
Для начала решил прогнать на "форварде" советника с параметрами идентичными "реалу", чтобы иметь представление на сколько можно доверять тестовым результатам.

В принципе соответствие вполне достаточное, если учесть, что на "реале" было несколько "ручных" вмешательств.
Для "форвардов" я изменял только объём торгуемого ордера, все остальные параметры оставались соответствующими "контрольному" варианту.

тут прибыль уже почти 100% от депозита

Здесь чут ли не 250% от депозита.

А тут жадность сгубила депозит.

Получается, что для "центового" депозита в 20 у.е. максимальным объёмом ордера есть 0,1 лота.
С таким объёмом нужен уже бОльший депозит, например в 50 у.е.

Правда это тест за период на 10 дней больше, для более глубокого теста нет истории котировок...

Для более корректной проверки с этой недели увеличил депозит до 0,1 лота. Кто хочет наблюдать за экспериментом могут восползоваться инвест паролем.

счёт открыт в                 forex4you
номер счёта (логин)      1624121
пароль                            27021965skf


Ещё небольшое видео для новичков по запуску советника

[-] Read the rest of this entry

Вопрос соответствия

Почти две недели был отлучён от интернета, возможно, это даже и хорошо. Было время отдохнуть, поразмыслить над новыми идеями и наконец, просто пообщаться с живыми людьми.













Хоть все общения и проходили в около форексной теме, обсуждали разные вопросы, но вот одну мысль хочется здесь запостить.

Как обычно с «группой товарищей» перемывали кости автоматической торговле на форексе, проблемам оптимизации и тестирования советников. Потом обсуждение переместилось в зону таймфреймов, какой лучше подходит для работы с советниками. Один молодой человек пытался убедить в том, что ему удалось сделать супер советник, результаты были великолепные. Попытки охладить его пыл тем, что результаты в тестере ещё не повод для радости, особого результата не дали. Он был уверен, что качество моделирования 99% в тестере это и есть залог успеха. Хотя нужно отдать должное, парень разбирается в программировании, в советнике была масса функций и динамические тейки и трейлинг ордеров, но всё это было нацелено на банальную пипсовку.

Зачем я это всё описую – просто опять многие наступают на одни и те же грабли. Условия, которые диктуют нам ДЦ, не дадут возможности работать таким советникам, всё тот же STOPLEVEL которым управляет ДЦ, не даст возможности работать таким советникам.

Во-первых, я не смог найти однозначного определения смысла параметра MODE_STOPLEVEL. Поэтому всё пришлось изучать экспериментально, для рыночных ордеров это минимальное расстояние до SL/TP, а для отложенных ордеров - ещё и до цены открытия.

Вот пример реальной торговли советником, в котором есть функция контроля MODE_STOPLEVEL. Раньше я уже показывал примеры, где отложенные ордера выставлялись за заданным уровнем, так как советник отслеживал MODE_STOPLEVEL.

В приведённом примере видно, что отложенный ордер выставлен на заданном уровне (расстояние от текущей цены было больше чем MODE_STOPLEVEL), а вот значение ТР пришлось увеличить.

Вот на таких моментах и «ломают зубы» пипсовщики, которые в тестере кажутся «баксо косилками». В тестере нет доступа к значениям MODE_STOPLEVEL, да и у каждого ДЦ эта величина и моменты её изменения различны. Вот и получается, что пипсовщик либо не может открыть ордер либо открывает его, но уже не с расчётными параметрами.

Естественно мне стало интересно, насколько я могу доверять тесту (оптимизации) своего советника. Он пипсовщик, поэтому и результаты я надеялся получить положительные. Оптимальный вариант, сравнить результаты реальной торговли и тест за аналогичный период.

Результат реальной работы у меня уже был за прошлый месяц.

Интерес представляли «зона №1» и «зона №2» это участки где срабатывала функция усреднения. Была одна проблема, в начале месяца советник работал с SL=370 (случайно поставил значение для Евро), заметил это после просадки и изменил на  SL=470. Поэтому ниже будет два графика для разных значений SL.

На первом тесте участок с просадкой очень похож на участок «зона №1» с реального графика. На втором тесте сравнивал участок «зона №2» тут практически полное совпадение по количеству срабатываний функции усреднения и двойного усреднения (разнонаправленные вершины это из-за различия в сортировке данных).

В общем, результаты меня успокоили. Но появилась мысль, попробовать сделать так, чтобы после того как MODE_STOPLEVEL возвращался к своим стандартным значениям, советник проводил корректировку ордеров в соответствие с программными параметрами.

[-] Read the rest of this entry

Сравнительный тест

Ну  вот, распрощался с работой и сижу дома. Появившееся свободное время решил по возможности тратить на «ручную» торговлю. Просто уже давно присмотрел для себя интересную комбинацию из Range Bar Chart и Ichimoku Kinko Hyo. Для «облаков» даже придумал свой способ настройки индикатора. Это так выглядит мой рабочий терминал.

 В общем, особо не напрягаясь за июнь месяц, немного поднял депозит.

Всё это, я пишу к тому, чтобы было понятно, что на Forex я не первый день и знаю какие кнопки, когда нажимать. Так как далее хочу рассказать о не большом соревновании, которое я устроил.

Блуждая по разным «форексовским» форумам я часто натыкался на темы где, одни утверждали, что советники это зло и самый лучший вариант это ручная торговля, другие наоборот были на стороне работы с советниками. И я решил устроить некое соревнование, посмотреть на эффективность своего советника и своей ручной торговли.

Начиная с первого августа, был дан старт. Чтобы не было подозрений в не честности, работа советника и ручная торговля велись на реальных счетах.  На момент старта депозит советника составлял 13959,58 центов, на ручном депозите было 16211,01 центов.

Сейчас, по окончанию эксперимента, можно сказать, что время для этого было выбрано не совсем удачное – бешенная волатильность, панические реакции на каждую новость. Но с другой стороны может это и к лучшему, так как проверка велась в экстремальных условиях.

Для меня, результат таких условий оказался печальным.

На каком-то этапе я вообще перестал понимать, что происходит, информативность сигналов упала. Хотя, возможно это я сам, начал нервничать и просто не мог адекватно оценить ситуацию. Плюс ко всему житейские проблемы (начало учебного года) не давали возможности постоянно мониторить ситуацию, как результат пропущенные сделки.

Как себя в это время чувствовал советник, не знаю, нервничать он не умеет поэтому и результат у него другой.

Общий результат

	Стартовый депозит	Конечный депозит	Результат
Ручная торговля	16211,01	5638,37	- 10572,64
Работа советника	13959,58	14640,00	+ 680,42

Утешает и сохраняет собственную самооценку только то, что советника написал я сам.

А вот в какой способ работать на рынке пускай каждый решает сам.

[-] Read the rest of this entry

"зоны разворота" - почему так

Итак, по порядку. На днях, как говорится  с «группой товарищей» обсуждал работу советника Agent_SB_014, а точнее функцию усреднения. 














Точнее, что эффективнее использовать для спасения просевшей позиции, усреднение или локировние. Результатом дискуссии было уничтожение кофейных запасов в доме и отсутствие однозначного ответа на поставленный вопрос. По общему мнению, усреднение сложнее в психологическом плане, когда нужно открывать позицию аналогичную убыточной. Но есть и свои плюсы, для реализации усреднения цена должна пройти гораздо меньшее расстояние, чем при локировании. Также усредняться можно ордером с объёмом равным просевшему, а для лока нужен больший объём. Поэтому пока решил оставить в советнике всё как есть, но кое-какие мысли уже появились, а так как после выпитого кофе сна не было, решил помучать оптимизатор. Тем более было несколько поводов для этого.
Во-первых хотел посмотреть как работает такая система ( «Как получить Качество Моделирования 99% в Тестере Стратегий Metatrader4» = http://tradelikeapro.ru/2011/03/12/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/ ) скажу сразу, что работает она хорошо и самое главное, тестирование происходит в несколько раз быстрее.

Советник у меня не пипсовщик и вполне можно обойтись без такого качества моделирования ( http://forexsystems.ru/274527-post669.html ), но ради эксперимента стоило попробовать.

Так вот, чтобы зря не гонять компьютер решил провести оптимизацию советника на август месяц. Но в этот раз решил ещё оптимизировать параметр :

enlarge_lot = 5;         // Кратность объема усредняющего ордера

Вот тут и появляется информация «для подумать», картинка с «зонами разворота» получилась вполне стандартная.

Построил трёхмерную диаграмму.

Но вот когда начал смотреть табличные данные, то обратил внимание, то значительной разницы от изменения enlarge_lot не происходит.

Тогда решил провести оптимизацию с минимальным значением enlarge_lot если честно, то я планировал увидеть в результатах изменение зоны разворота. Это казалось мне логичным, ведь усредняющий ордер меньшего объёма и поэтому цена при развороте должна пройти большее расстояние, чтобы компенсировать просадку. Но результаты оптимизации оказались полной неожиданностью.

Поразительно, но уровень «зоны разворота» в обоих случаях почти одинаковый, также практически совпадает и параметр :

zone = 11;       // Уровень просадки, при котором сработает функция усреднения

Пока знаю одно, придётся пополнять запасы кофе и с «группой товарищей» пытаться понять и объяснить природу «зоны разворота»….

[-] Read the rest of this entry

Индикатор движения цены

Вот всё таки соорудил небольшой индикатор.

Хочу чтобы желающие протестировали его так сказать "в слепую".

Поэтому описывать на чём основана работа индикатора не буду.













А принцип его работы следующий.

Во первых, индикатор работает только в реальном времени, никаких исторических данных он не сохраняет и не показывает.

Запускать индикатор можно на любом таймфрейме и любом инструменте.

При запуске индикатора, возле текущего бара появится надпись "рынок спокоен", надпись будет следовать за ценой и поэтому всегда будет в поле зрения.

Если возникнут предпосылки для резкого движения цены, индикатор выдаст звуковой сигнал и соответственно изменит надпись. Подчёркиваю, что сигналить будет индикатор накануне движения цены, а не выдавать информацию постфактум, в этом плюс индикатора, минус в том, что он не может указывать направление движения. Но если тестирование пройдёт удачно тогда будем думать о способах определить направление.

Вот так выглядит индикатор на чарте.

А здесь можно скачать сам файл с индикатором для тестирования.

Вот утром начал пищать индикатор, во сколько точно - не знаю т.к. прикрутил на ночь громкость.

это сделал скрин уже после сигнала.

Вот сегодня было ещё несколько сигналов от индикатора...

[-] Read the rest of this entry

анализ работы функций

Недавно, общаясь на форуме http://forexsystems.ru/ пришлось проводить небольшой анализ работы советника, точнее влияния включённых функций на его работу. 

Полученные результаты, на мой взгляд, довольно интересные и дают повод для размышлений при проектировании других торговых систем.

Поэтому результаты решил выложить здесь в блоге.

Для начала в советнике установил "средне потолочные" настройки, т.к. в данном случае будем сравнивать влияние некоторых функций на работу системы и её прибыльность.

«Средне потолочные» настройки — это не оптимальные настройки, значения выбирались эмпирическим путём, чтобы исключить вероятность подгонки результатов.

Базовый результат — первый прогон советника со "средне потолочными" настройками все дополнительные функции ОТКЛЮЧЕНЫ.

1--контрольный прогон...

Символ	GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период	30 Минут (M30) 2011.01.03 00:00 - 2011.06.24 22:30 (2011.01.03 - 2011.06.25)
Модель	Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры	block_01=" блок ОСНОВНЫХ настроек "; SL=380; TP=20; lot=0.05; muv_poz=true; dubl_muv=false; muv_level=150; zone=11; pips_prof=0; enlarge_lot=5; block_02=" блок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек "; mm=false; flet_lev=7; flet_delta=2;

Баров в истории	6960	Смоделировано тиков	8234136	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	-759.96	Общая прибыль	17326.30	Общий убыток	-18086.26
Прибыльность	0.96	Матожидание выигрыша	-0.59
Абсолютная просадка	1377.24	Максимальная просадка	4888.95 (35.46%)	Относительная просадка	35.46% (4888.95)
Всего сделок	1297	Короткие позиции (% выигравших)	627 (89.31%)	Длинные позиции (% выигравших)	670 (87.31%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1145 (88.28%)	Убыточные сделки (% от всех)	152 (11.72%)
Самая большая		прибыльная сделка	62.50	убыточная сделка	-583.89
Средняя		прибыльная сделка	15.13	убыточная сделка	-118.99
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	55 (598.93)	непрерывных проигрышей (убыток)	10 (-1242.54)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	598.93 (55)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-1724.22 (5)
Средний		непрерывный выигрыш	9	непрерывный проигрыш	1

В дальнейшем настройки не менялись, а только подключались функции.

2--теперь включим только "управление капиталом"

Ну тут хотя бы без убытков ....

3--теперь попробуем только "Двойное усреднение"

картинка намного веселее..

4--попробуем включить сразу две функции "Двойное усреднение" и "Управление капиталом"

Символ		GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период		30 Минут (M30) 2011.01.03 00:00 - 2011.06.24 22:30 (2011.01.03 - 2011.06.25)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		block_01=" блок ОСНОВНЫХ настроек "; SL=380; TP=20; lot=0.05; muv_poz=true; dubl_muv=true; muv_level=150; zone=11; pips_prof=0; enlarge_lot=5; block_02=" блок ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ настроек "; mm=true; flet_lev=7; flet_delta=2;
Баров в истории	6960	Смоделировано тиков	8234136	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	15369.71	Общая прибыль	54881.22	Общий убыток	-39511.51
Прибыльность	1.39	Матожидание выигрыша	11.67
Абсолютная просадка	4634.31	Максимальная просадка	11772.99 (47.65%)	Относительная просадка	49.81% (5325.02)
Всего сделок	1317	Короткие позиции (% выигравших)	640 (88.91%)	Длинные позиции (% выигравших)	677 (87.44%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	1161 (88.15%)	Убыточные сделки (% от всех)	156 (11.85%)
Самая большая		прибыльная сделка	937.50	убыточная сделка	-1029.45
Средняя		прибыльная сделка	47.27	убыточная сделка	-253.28
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	55 (1624.84)	непрерывных проигрышей (убыток)	10 (-3727.62)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1624.84 (55)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-3727.62 (10)
Средний		непрерывный выигрыш	8	непрерывный проигрыш	1

[-] Read the rest of this entry