А, теперь немного о том – зачем я это сделал и что дальше собираюсь делать.
Однажды проснувшись утром, я почувствовал непреодолимое желание торговать на Forex. И чем меньше мне хотелось идти на работу, тем привлекательней была мысль о Forex. Подумано – сделано. На компьютер установил МТ4, открыл счет, закинул на счет деньги и уже морально настроился становиться миллионером…
Но, но, но как обычно все наши благие начинания в большинстве случаев разбиваются о быт. Как только я собирался открывать ордер, мне сообщали, что нужно пойти забрать ребенка из школы. После прихода детей из школы вместо погружения в атмосферу валютных рынков я погружался в трясину школьных заданий. Так прошел мой отпуск, который закончился «сливом» депозита. После выхода на работу ситуация в лучшую сторону не изменилась.
Встал конкретный вопрос, что делать и как быть… Бросить работу но останутся домашние проблемы и к тому же я не сторонник таких кардинальных изменений в жизни. Тогда первое, что пришло мне в голову это использовать МТС (механическая торговая система) она же «робот» она же «советник». Посетив несколько форумов по данной теме, я «раскатал губу» на скорое светлое будущее где-то на берегу океана.
В подавляющем большинстве форумы были заполнены обсуждениями и рекламой так называемых «пипсовщиков» и «скальперов», львиная доля которых была круто замешана на «мАртине». Вот и я повелся на восторженные отзывы и рекламу. Точно помню, первый робот, которого я запускал, назывался Expert_V3(Renovacio). За первую неделю непрерывной работы это чудо удвоило мой депозит. На радостях я тоже оставил несколько восторженных отзывов на форуме. За первую половину следующей недели стадо «лосей» затоптало все мои радужные мечты. В общем, и второй депозит приказал долго жить.
Тут опустим относительно продолжительный период жизни, пока я находился в поисках своего курса в океане Forex. Но отмечу, что мне попалась довольно подробная и четкая карта этого океана. Называлась эта карта «Стратегия торговли Woodie's CCI» сейчас она находится здесь http://voloshyn.blogspot.com/. Стратегия была настолько формализована, что сама просилась перевести все правила на машинный язык, тем более в ручном варианте (насколько позволяли бытовые проблемы) торговля по системе давала неплохие результаты.
Итогом многих попыток, усовершенствований и переделок стал робот Agent_Fx_v07_XZ_sm_Mf_tSP. Хочу сразу расставить все точки над и. Этого робота я делал для решения своих конкретных проблем, он НЕ для тех, кто ищет баксокосилку. Основная задача – дать возможность человеку, ограниченному во времени более-менее комфортно работать на рынке Forex. Еще немаловажной чертой роботов (всех) являются стальные нервы точнее их отсутствие. Ведь каждому кто пробовал торговать на Forex знаком момент перед открытием сделки. Самое трудное отдать «приказ» и как бывает обидно, когда упускаешь этот момент. А потом занимаешься мазохизмом, анализируя торговый день и понимая, что теория твоя правильная и рассчитал ты все правильно, а вот решительности не хватило. Вот для преодоления таких барьеров я и писал своего робота.
Итак, что может и как работает мой робот.
Работа робота построена на анализе индикатора CCI (Commodity Channel Index) это понятно, ведь за основу бралась Стратегия торговли Woodie's CCI.
Работает но на валютной паре ЕвроДоллар, таймфрейм М30 и Н1. Точнее настроен на работу, а работать может на любой валютной паре нужно только подобрать параметры. Учитывая таймфрейм лавины сделок не будет. Сделки открываются за 20 секунд до завершения формирования свечи (Стратегия торговли Woodie's CCI).
Еще предусмотрен трал «стопов» позиции. Тралится как стоплос так и тейкпрофит. Трал организован тоже не как у пипсовщиков по тикам, а происходит на завершении формирования свечи, все та же стратегия торговли Woodie's CCI.
Ну и естественно функция управления капиталом. После каждой удачной сделки лот увеличивается на заданную величину. Такое решение было принято после прогона робота в тестере стратегий где результат отношения подряд идущих прибыльных и убыточных сделок был десять к одному.
Одновременно робота можно запускать в двух окнах торгового терминала, нужно только задать различные «магики».
Ниже приводятся тестовые результаты. Отмечу только то, что оптимизацию этого робота я не проводил, все настройки были выбраны эмпирическим путем на основе теории.
Strategy Tester Report
Agent_Fx_v07_XZ_sm_Mf_tSP
EGlobal-Demo (Build 225)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) 2009.01.05 00:00 - 2009.09.25 22:30 (2009.01.05 - 2009.09.27)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры block_01=" основные параметры для индикаторов"; Magic=3017; lots=0.25; SL=200; TP=40; kCCI=27; block_02=" основные параметры для безубытка"; ProfitTrailing=true; TrailingStop=30; TrailingStep=8; block_03=" настройка функции управления капиталом"; uplot=true; lotmin=0.25; lotmax=0.9; lotstep=0.1; lastprofit=1;
Баров в истории 10037 Смоделировано тиков 9358731 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль 22876.47 Общая прибыль 42680.20 Общий убыток -19803.73
Прибыльность 2.16 Матожидание выигрыша 134.57
Абсолютная просадка 53.93 Максимальная просадка 4928.31 (30.03%) Относительная просадка 30.03% (4928.31)
Всего сделок 170 Короткие позиции (% выигравших) 82 (86.59%) Длинные позиции (% выигравших) 88 (95.45%)
Прибыльные сделки (% от всех) 155 (91.18%) Убыточные сделки (% от всех) 15 (8.82%)
Самая большая прибыльная сделка 1251.12 убыточная сделка -1823.69
Средняя прибыльная сделка 275.36 убыточная сделка -1320.25
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 23 (6973.54) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-2306.71)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 7105.66 (22) непрерывный убыток (число проигрышей) -2306.71 (2)
Средний непрерывный выигрыш 10 непрерывный проигрыш 1
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2009.01.05 00:00 - 2009.09.25 22:00 (2009.01.05 - 2009.09.27)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры block_01=" основные параметры для индикаторов"; Magic=3017; lots=0.25; SL=200; TP=40; kCCI=27; block_02=" основные параметры для безубытка"; ProfitTrailing=true; TrailingStop=30; TrailingStep=8; block_03=" настройка функции управления капиталом"; uplot=true; lotmin=0.25; lotmax=0.9; lotstep=0.1; lastprofit=1;
Баров в истории 5521 Смоделировано тиков 9355510 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль 12418.91 Общая прибыль 28183.72 Общий убыток -15764.81
Прибыльность 1.79 Матожидание выигрыша 103.49
Абсолютная просадка 1461.22 Максимальная просадка 2970.75 (35.70%) Относительная просадка 53.66% (2532.33)
Всего сделок 120 Короткие позиции (% выигравших) 55 (87.27%) Длинные позиции (% выигравших) 65 (92.31%)
Прибыльные сделки (% от всех) 108 (90.00%) Убыточные сделки (% от всех) 12 (10.00%)
Самая большая прибыльная сделка 585.88 убыточная сделка -1826.65
Средняя прибыльная сделка 260.96 убыточная сделка -1313.73
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 29 (8711.36) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-1826.65)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 8711.36 (29) непрерывный убыток (число проигрышей) -1826.65 (1)
Средний непрерывный выигрыш 9 непрерывный проигрыш 1
А теперь немного практики…
Запускаю я робота в воскресенье вечером. Периодически заглядываю в монитор, проверить как там дела. Для этого вполне хватает времени свободного от своих повседневных забот. Если нужно отлучиться или даже если на работе, то под рукой всегда коммуникатор на котором установлена МТ4 и я могу закрывать или открывать позиции. Вот небольшой отчет за неделю с 28.09.2009 по 03.10.2009 года. Это уже реальная торговля на реальном счете.
E-Global Trade & Finance Group, Inc.
Account: xxxxxxx Name: Yuri Voloshin Currency: USD 2009 October 2, 10:05
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
18686611 2009.09.27 16:15 balance Deposit from 1597792 3 000.00
18772611 2009.09.28 16:59 sell 0.11 eurusd 1.4627 1.4827 1.4587 2009.09.28 20:48 1.4598 0.00 0.00 0.00 31.90
18822196 2009.09.29 08:00 sell 0.21 eurusd 1.4628 1.4828 1.4605 2009.09.29 09:29 1.4605 0.00 0.00 0.00 48.30
18996918 2009.09.30 23:29 sell 0.31 eurusd 1.4633 1.4834 1.4594 2009.10.01 05:56 1.4625 0.00 0.00 -3.06 24.80
19008537 2009.09.30 23:30 balance IR 2.30
19086636 2009.10.01 18:29 buy 0.41 eurusd 1.4545 1.4345 1.4553 2009.10.02 08:13 1.4553 0.00 0.00 -1.24 32.80
0.00 0.00 -4.30 137.80
Closed P/L: 133.50
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 002.30 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 133.50 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 135.80 Equity: 3 135.80 Free Margin: 3 135.80
Details:
Gross Profit: 133.50 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 133.50
Profit Factor: Expected Payoff: 33.38
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
Total Trades: 4 Short Positions (won %): 3 (100.00%) Long Positions (won %): 1 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 4 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 48.30 loss trade: 0.00
Average profit trade: 33.38 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 4 (133.50) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 133.50 (4) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 0
Признаюсь честно, что все сделки я закрыл в ручную – нервишки… Хотя можно было и не вмешиваться. Но это только подтверждает совпадение планов и реального продукта. Система работает «без шума и пыли», у вас есть достаточно времени, чтобы проанализировать ситуацию и если это необходимо – перейти на ручное управление. Таким образом, благодаря роботу я постоянно в рынке и мы страхуем друг друга.
В пятницу после закрытия сделки я перешел на демо-счет, хотя планировал оставаться на реале постоянно. Зря это я сделал, упустил две шикарные сделки. Но нет худа без добра, скрины терминала я сделал и сейчас попробую разобрать ситуацию. Делаю это для наглядной демонстрации – как общаться с моей системой.
1 – открылся ордер на покупку 16232228 график Н1. Учитывая, что график CCI зашкалило за +300 я бы однозначно НЕ стал ждать автоматического закрытия (но т.к. счет – демо, оставил для наблюдения). Наилучший вариант для закрытия это начало отката. Но даже если бы пропустил этот момент у меня еще будет три свечи чтобы выйти в безубыток. Не забывайте, что четыре свечи на графике Н1 это почти четыре часа времени на раздумье.
2 – открылся ордер на продажу 16237486 график М30. Ну здесь вариантов побольше. Возможно закрыться к концу сессии и иметь около 30 пипов прибыли. А можно рискнуть перенести позицию на следующую неделю. Тогда переводим сделку в безубыток, выставляем стоплос на вершину предпоследней свечи и идем отдыхать. И опять же все по канонам Woodie's CCI – даем прибыли расти и ограничиваем убытки.
В целом получается профитная неделя.
