Индикатор CCI был впервые описан Дональдом Ламбертом в октябрьском номере журнала "Commodities" (Сейчас - "Futures") за 1980 год. Как и большинство технических исследований, индикатор CCI требует некоторого понимания своего происхождения для его эффективного использования. Математическая и статистическая концепции, стоящие за индикатором CCI, немного сложны для понимания при первом рассмотрении, потому что его формула сложнее, чем у RSI, MACD и стохастического осциллятора, которые могут быть более или менее интуитивно понятны. Формула индикатора CCI частично статистическая, что делает затруднительной демонстрацию взаимосвязи между графиками изменения цены и графиками индикатора, получаемыми в результате.
Формула индикатора CCI создает удобное для использования число, которое статистически отображает, насколько далеко последние цены ушли от скользящей средней. Если цены ушли достаточно далеко, считается, что установился тренд и генерируется торговый сигнал. Технические индикаторы можно разбить на две группы; те, которые лучше всего применяются в качестве контртрендовых индикаторов, такие как RSI и %R, и те, которые хорошо идут за трендом, как скользящие средние. CCI является индикатором, следующим за трендом.
Обзор основных теорий Ламберта
Формула CCI вычисляет простую скользящую среднюю от средних дневных цен [(пик + впадина + закрытие)/3], а затем вычисляет среднее отклонение. Среднее отклонение - это сумма разностей между средней ценой каждого периода и простой скользящей средней. Среднее отклонение затем умножается на константу (Ламберт предлагает 0.015) и делит разность между сегодняшней средней ценой и простой скользящей средней. Результат представляется как единое число, которое может быть как положительным, так и отрицательным. Трейдер может изменять количество периодов, используемых для вычисления простой скользящей средней. Как вы могли бы ожидать, укорачивание временного размаха делает индекс более быстрым и отзывчивым на небольшие движения рынка, в то время как удлинение временного размаха замедляет индекс и сглаживает рыночную волатильность.
На компьютерном экране индикатор CCI обычно отображается как осциллятор или гистограмма, которая колеблется в разных направлениях около нулевой отметки. Так как индекс измеряет насколько далеко цены отошли от скользящей средней, CCI позволяет нам измерять силу тренда. В теории, чем больше значение CCI, тем сильнее тренд и тем более прибыльна должна быть торговля в направлении тренда.
Ламберт изначально разработал CCI для нахождения начала и конца предполагаемых сезонных циклических ценовых моделей. Он чувствовал необходимость иметь индикатор, который бы определял, где циклы начинаются и где заканчиваются. Это кажется явным противоречием циклической теории, потому что, если вы знаете, что существует цикл, вы должны знать, где он начинается и где заканчивается, а иначе цикла нет. Очевидная необходимость в индикаторе типа CCI свидетельствует о том, что воображаемые циклы должны были быть совсем не бесспорными и неповторяющимися. Ламберт сделал изменяемой часть формулы со скользящей средней, так что пользователь мог некоторым образом подогнать индикатор CCI к предполагаемой длине цикла. Его исследования показали, что для достижения лучших результатов длина скользящей средней, используемой в индикаторе CCI, должна быть менее одной трети длины предполагаемого цикла.
СМОТРИМ ВИДЕО УРОК
0 комментарии:
Отправить комментарий