Способ превратить убытки в ПРИБЫЛЬ
Уже вторую неделю пытаюсь заставить себя обновить блог, но эта жуткая жара просто убивает все мои начинания.
Закончился май месяц, который я посвятил «ручной» торговле, отрабатывая свою стратегию на Range Bar Chart. В целом месяц прошёл удачно, о результатах я писал в предыдущем сообщении. Но я всё-таки решил вернуться к «автоматическому» трейдингу. Поэтому в начале месяца провёл очередную оптимизацию советника (по системе «три к одному»). Результаты оптимизации привожу в таблице.
Параметры оптимизации для ЕвроДоллар на июнь 2010 года (март - май) | |||||||
SL = | 390 | 400 | 420 | 390 | 360 | 360 | 500 |
lokk_level = | 205 | 205 | 205 | 215 | 205 | 205 | 205 |
zone = | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 |
enlarge_lot = | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
прибыль | 2673.39 | 2633.39 | 2552.62 | 2516.25 | 2406.16 | 2406.16 | 2395.28 |
просадка (%) | 20.56 | 20.57 | 20.59 | 17.29 | 20.52 | 20.52 | 27.45 |
Прошедшая неделя завершилась вот таким графиком баланса.
Кстати, этот график имеет непосредственное отношение к теме, которую я попытаюсь раскрыть ниже.
Вначале немного повторюсь, для тех, кто не знаком с работой моего советника.
В советнике используется функция «локирования» убыточных позиций. Кстати, наверное, эту функцию лучше назвать «откатной» это будет ближе к принципу её работы.
Предлагаю рассмотреть картинку, на которой «закоментирована» работа этой функции в процессе реальных торгов.
Все начинается, когда мы немножко не угадали с входом и стали в короткую позицию (первый ордер), объем открытого ордера равен 0,1 лота.
Цена пошла против нас, что делать? На этот случай можно найти в интернете на форумах, вебинарах, различных курсах и т.п. массу советов. В том числе вы найдёте и такой, который я буду описывать ниже. Суть проста - открыть позицию увеличенным объёмом на откате и компенсировать убыток. Интрига в том, что никто не говорит где, этот откат произойдёт и как понять, что начался откат. А в остальном все красиво....
Но вернёмся к картинке и посмотрим, как работает «откатная» функция в советнике. Функция следит пока цена (величина посадки) не достигнет уровня обозначенного как «уровень включения функции». В это момент советник выставляет «sell stop» ордер на уровне «ордер отката» и этот ордер имеет объем уже 0,5 лота. Программа сама высчитывает «уровень безубытка» и выставляет стопы для обоих ордеров. В результате оба ордера должны закрыться одновременно и убыток «первого ордера» компенсируется прибылью «ордера отката».
А вот теперь настал момент для главного - как же всё-таки определить эти уровни. Некоторым может это не понравиться, но ни о каких индикаторах и свечных моделях я говорить не буду. В основе теории лежит статистика. Кстати про такие уровни я уже писал ранее в блоге, но тогда это было на уровне эмпирических ощущений.
Кого действительно заинтересует данная информация, советую зайти на сайт http://gelium.net/ и прочитать статью «Расчёт целевых уровней».
Проводя оптимизацию своего советника по параметрам «откатной» функции я постоянно получал данные в которых явно был выражен определённый уровень, с которого начинался откат. Причём значения этих уровней индивидуальны для каждой валютной пары. Вот пример оптимизации, определения уровня «отката» для ЕвроДоллара.
По горизонтали это уровень «ордера отката», по вертикали «уровень включения функции», зелёные прямоугольники это результаты работы советника на заданном участке времени, чем темнее цвет, тем прибыль выше. Кстати это данные оптимизации советника для работы на июнь месяц, а график баланса, тот который в начале статьи показал, как отработал советник в реальных условиях. Кстати эта функция работает у меня на реале уже больше трёх месяцев и все отчёты по работе здесь в блоге.
Всплески на графике баланса это и есть работа «откатной» функции.
Ниже приведу результаты из тестера стратегий, что показала работа советника за февраль месяц.
Здесь тоже чётко видны моменты, когда срабатывала «откатная» функция.
Единственное неудобство - оптимизация советника занимает много времени. У меня на нэтбуке требуется более суток. Поэтому искать закономерности для разных валютных пар, нет времени. Единственно, что попробовал проверить эту теорию для Фунта.
С этой картинкой думаю, вы сами разберётесь, здесь даже две зоны получается....
В принципе «откатные» зоны можно применять и в ручной торговле, специально для этого я и проводил тестирование с отложенными ордерами, чтобы уменьшить психологическую нагрузку, когда приходится открываться в сторону просадки.
Остаётся только одно, объяснить природу возникновения этих уровней. На мой взгляд, предположение, высказанное в статье «Расчет целевых уровней» может это объяснить....
«...Наивно было бы предполагать, что основные участники рынка, оперирующие значительными объёмами средств и оказывающие непосредственное влияние на рыночные цены, перед открытием очередной крупной сделки не просчитывают ее рентабельность и не знают тех целевых уровней, по достижению которых они будут фиксировать прибыль. Не будем наивны и предположим обратное: основные участники рынка знают, чем и ради чего они рискуют. В таком случае было бы очень выгодно руководствоваться тем же алгоритмом вычисления целей, который используют основные участники рынка. Знание этого алгоритма позволит синхронизировать свои действия с теми силами, которые могут и оказывают реальное воздействие на рыночные цены. ...»
