Новые планы

Для начала выложу результаты оптимизации советника на май 2010 года. Оптимизацию проводил на участке февраль - апрель текущего года. По времени, оптимизация заняла более суток непрерывной работы компьютера.

Оптимизировались следующие переменные:

SL = .......          

lokk_level = .......         

zone = .......       

enlarge_lot = .......

Все результаты приводить тут не буду чтобы не занимать место. Кому интересно могу отправить по электронке.

Ниже - картинка графика результатов оптимизации.

Здесь я отобрал восеми первых позиций после сортировки по максимальной прибыли.

471          5105.80   571          2.96         8.94         4485.78   41.74%   

SL=340    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

101          5099.80   571          2.96         8.93         4485.78   41.74%   

SL=350    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

393          5093.80   571          2.95         8.92         4485.78   41.74%   

SL=360    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

53            5087.80   571          2.94         8.91         4485.78   41.74%   

SL=370    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

378          5081.80   571          2.93         8.90         4485.78   41.74%   

SL=380    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

140          5063.80   571          2.91         8.87         4485.78   41.74%   

SL=410    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

377          5051.80   571          2.90         8.85         4485.78   41.74%   

SL=430    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

225          5045.80   571          2.90         8.84         4485.78   41.74%   

SL=440    lokk_level=120       zone=10 enlarge_lot=10

А сейчас собственно про планы.

После того как я включил у себя в МТ4 график с RAINGE_bars - появилось желание написать советника для работы на этом "чарте". Уж очень привлекательно выглядела картинка в смысле определения трендов и минимизации убытков.

В общем начал ломать голову над этой задачей и вот, что получается на сегодняшний день.

Для начала я определил основы стратегии по которой буду действовать. Затем "набросал" простенький индикатор по принятой стратегии. В результате получилась вот такая картинка.

Для удобства добавил звуковой сигнал, чтобы постоянно не торчать у монитора и начал работу в "ручном режиме". Собственно результат за неделю на нижнем графике.

Всего за неделю, точнее за три дня (понедельник - писал индикатор, пятница - отдыхаю) было открыто семь ордеров (три ордера закрывал частями поэтому на графике - десять). Открывался не по всем сигналам индикатора  потому, что частенько приходилось отлучаться по хозяйству. кстати поэтому и некоторые позиции приходилось закрывать раньше времени.

Торговлю вел объемом 0,06 лота т.к. все эксперементы провожу на реальном счете.

На следующей картинке видны все сделки совершенные по индикатору (по стратегии).

На картинке можно проанализировать действия. Например видны стопы которые задавались при открытии позиции, если "красный" ниже открытия позиции - значит он был перенесен в "безубыток". Две пунктирные линии показывают как позизия закрывалась по частям.

10.05.2010 года


Вот еще немножко софта для РЕЙНДЖ баров.

1. - возле текущего бара отображается информация
== первая цифра - "размах" бара
== вторая цифра - сколько пипсов осталось до завершения бара
при отображении информации ЦВЕТ цифр изменяется в соответствии с цветом свечи.

2. - нижний график показывает сколько времени ушло на построение свечи (показывает в минутах).

 МОЖЕТ КТО ПРИДУМАЕТ КАК ЭТО ВСЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Например меня удивило то, что при тренде на построение свечи уходит бОльшее время чем при флете. Это видно на участках 04 - 05 мая и 06 мая....

На графике индикатора пунктирной линией обозначен уровень 10 минут.

Ну и как всегда - если у кого будут идеи, пишите, обсудим....

[-] Read the rest of this entry

Range бары - бесшумная работа

Для начала небольшой отчет о работе советника за апрель месяц. Напомню, что своего советника я запустил для тестирования на "реальном" счете с марта месяца 2010 года. Результаты работы за прошлый месяц я уже выкладывал в блоге.

В апреле было решено полностью возложить ответственность за результаты торгов на программу. Советник был предварительно переоптимизирован на участке истории январь - март текущего года. Оптимизировались переменные функции локирования ордеров и уровень "стоп лосс" т.к. он связан с этой функцией.

На сегодняшний день я уже выключил советника т.к. в среду были закрыты все рыночные ордера. Поэтому данные графиков которые будут приведены ниже, отражают реальное состояние счета (нет скрытых просевших ордеров в рынке). К сожалению ДЦ ограничил объем доступной истории в МТ4 до двух месяцев. Поэтому графики пришлось строить средствами доступными в "личном кабинете" на сайте ДЦ.

вот результат работы советника за апрель 2010 года.

повторюсь, что здесь я практически не вмешивался в работу советника.

это результат за два месяца 2010 года.

Сейчас обдумываю вариант запуска советника сразу на нескольких парах но стратегию хочу использовать "ночной флет". Если у кого есть идеи - какие пары применять, пишите буду пробывать оптимизировать под них советника.

А теперь собственно тема Range Bar Chart

В 1995 году бразильский трейдер и брокер Висент М. Николелис мл. разработал фундаментально новую систему изображения на графике ценовых баров. Из-за нестабильности рынков, с которыми он работал, он убедился, что ему необходимо найти способ понять их непредсказуемую сущность, включая длительное боковое движение или консолидированные действия. Он решил, что исключение временного фактора из уравнения и концентрация только на цене будет решением его проблем. Поэтому Висент разработал ценовые бары, которые полностью игнорируют элемент времени и учитывают только движение цены. Эти ценовые бары стали известны как рендж бары. Каждые рендж бар имеет одинаковый прирост цены и каждый бар закрывается в каждом высшем или низшем значении цены, независимо от того, где он открылся.
Трейдерам больше не нужно полагаться на время, и им больше не нужны часы на графиках. Рендж бары не обусловлены временем. Может понадобиться час для формирования рендж бара, либо 10 секунд, в течение которых произойдет прирост цены.
Range Bar Chart – вид тикового графика, который создает новые бары на основе заранее заданных ценовых колебаний. Эти колебания устанавливаются пользователем для вычисления разницы между высшей и низшей ценой для каждого бара. Бар будет продолжать строиться, пока разница между его высшей и низшей ценой остается меньше или равной разнице, установленной пользователем. Как только трейд выходит за пределы этой разницы, формируется новый бар и вычисление устанавливается заново и продолжается. Формирование бара не ограничивается временным диапазоном, период времени, в течение которого будет строиться каждый из баров, будет различным для каждого бара.
Этот вид графика сроится на основе тиковых данных, поэтому любое укрупнение источника для построения Range-баров, кроме тиков, вносит искажения в их построение.
Над Range-барами можно проводить такой же анализ и строить МТС, в том числе торговых роботов, как и для графиков фиксированного временного масштаба.

Некоторые торговые платформы уже имеют в своем арсенале функцию Range-баров, но зачастую это платные платформы, а нас интересует самый демократичный МТ4.

Вот как это выглядит у меня на компьютере.

Range-бары строятся следующим образом: как только размах колебаний цен (High-Low) внутри текущего бара достигнет заданного порогового уровня, с приходом нового тика выше High или ниже Low сразу начнет строиться новый бар. В результате все бары будут иметь примерно одинаковый размах колебаний High-Low. Но при этом период времени, в течение которого будет строиться каждый из баров, будет различным для каждого бара.
Данный эффект позволяет использовать эту особенность при построении МТС. Теперь нам не обязательно ждать закрытия бара 15-минутки, чтобы получить сигнал на покупку или продажу. Ведь на движении выстроится цепочка из Range-баров, по закрытии каждого из которых МТС сможет быстро выставить ордер.

Поскольку на сервере не хранятся тиковые данные, первоначально Range-бары будут смоделированы на основе минуток. Существует несколько вариантов написания программы для построения Range-баров в МТ4 - можно написать программу в виде "индикатора", "советника" или "скрипта". Я использовал последний вариант. Точнее остановился на последнем, после того как сравнил работу "индикатора" и "скрипта".

Проблемма была в следующем.

Если при поступлении новой котировки выполнялась функция start(), запущенная на предыдущей котировке, то пришедшая котировка будет проигнорирована "индикатором" ("експертом"). Все пришедшие во время выполнения программы новые котировки программой игнорируются до тех пор, пока не завершится очередное выполнение функции start(). После этого функция start() будет запущена только после прихода очередной новой котировки.

А вот работу "скрипта" для нашей задачи организовую таким образом чтобы принудительно обновлять информацию об окружении, тоесть теперь работа скрипта не зависит от приходящих тиков. Скрипт работает в собственном потоке. Но это оказывает дополнительную нагрузку на компьютер, хотя при нынешних мощностях компов (даже домашних) думаю это не критично...

Вот может получиться примерно такое расхождение в построении свечей, например на пике у "индикатора" 1,3687 и после этого ничего, точнее пропуск тиков, а вот "скрипт" показал движение цены до 1,3691. На временном графике нашел эту точку - действительно цена достигла 1,3691....

Гораздо чаще пропуски в один-два тика, это не много но если по таким свечам строить индикаторы - получатся отличия.
Внизу я запустил три индикатора CCI можете сами сравнить (светлые прямоугольники - это я отметил некоторые расхождения).

Длинная свенча на графиках это из-за того, что не включена опция AltRange которая корректно отрабатывает "гэпы", если её включить, то таких "тянучек" на графике не будет.

[-] Read the rest of this entry

Мы еще на плаву...

Наконец-то появилась возможность отписаться про работу советника. Практически все время был занят ковырянием в гараже, готовил машину к сезону. 

Первым делом представлю на обозрение отчет с реала Plazma. Человек исползует первую версию советника и даже настройки не менял. Правда на мой взгляд он очень рискует используя крупные объемы ордеров. Кстати советника он запускает сразу на двух парах, класически на Евро и еще на Швейцарце.

А это уже мои результаты. Резкое падение это исключительно моя заслуга, решил, что я самый умный, а потом нервишки зашалили вот и получил удар. Потом в растройстве ушел на неделю в гараж, а советник уже сам вытягивал депозит. У меня работает "десятая" версия с оптимизированными настройками и работаю исключительно на ЕвроДолларе.

13.04.2010 года

Вот, появилось еще время и решил добавить сюда информации.
Пока работает советник и появляется свободное время (если не копаюсь в гараже с машиной) иногда нахожу интересные статьи в интернете.
Вот последние мои находки
http://articles.mql4.com/ru/336
http://gelium.net/forex-menu/trading/343-create-trading-system
в принципе статьи не новые, а первую я уже давно читал просто сейчас освежил память.
Не буду сейчас устраивать тут обсуждение темы оптимизации советников, просто скажу, что решил применить тактику "три к одному". А именно, провожу оптимизацию советника на участке в три раза большем, чем тот на котором планирую работу.

Например для работы в апреле я провел оптимизацию советника на участке январь - март. Посчитал, что для применяемой стратегии оптимизация на недельных участках будет мелковата.
Вот результат:

extern int SL = 320;
extern int TP = 15;
extern double lots = 0.03;

extern bool lokk_Pos = true;
extern int lokk_zone = 210;
extern int lokk_level = 170;
extern int enlarge_lot = 8;

буду эксперементировать с такими настройками в апреле.

И еще, много встречал на форумах жалоб по поводу того, что ДЦ правят котировки и вмешиваются в прцес подачи сигналов и т.п. Вот и решил использовать действия ДЦ для своей пользы.
Побыстрому набросал небольшую программку которая получает информацию о некоторых действиях ДЦ, естественно эта программа работает только в реальном времени т.к. история действий ДЦ нигде не сохраняется. В принципе программка должна сигнализировать о предстоящем "движении" цены, направление движения она НЕ указыват.
Вот несколько дней фиксировал получаемые сигналы, нанес вручную на график моменты возникновения сигналов.
Если у кого возникнут идеи как интерпретировать эти сигналы, чтобы определяться с направлением цены, тогда можно и советник написать рабочий.

серый прямоугольник это зона где было много сигналлов поэтому метки ставить было не удобно.

16.04.2010 года
Сильно переживал из-за "гепа" в начале недели. Но кажется советник выстоял, на текущий момент в работе два рыночных ордера (на покупку) общая просадка по ним -70,06 общая прибыль составляет 612,55.

 

[-] Read the rest of this entry

Вести с полей ....

Прошу прощения за задержку, обещал в начале недели отписаться но никак не мог заставить себя сесть за компьютер. Начну с полученных писем.

Ну вот прибавилось еще читателей блога (Padayatra).  Как ни странно человек довольно успешно отргует пипсовщиком на реале (http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2009/10/blog-post_26.html).

Вот даже прислал небольшой отчетик.

"Очень им доволен. Юзаю давно.
Особо не заморачиваясь, запускаю советник на неделю, иногда поглядываю для ручной корректировки TP, и иногда увеличиваю ручками количество сделок.
Вот можете заценить мои скромные достижения."

 Еще один читатель (plazzma), гоняет на реале последнего советника Agent_Session Breakout_00xxx7_lokk и тоже прислал результаты.

"Высылаю очередной стейт за прошедшую неделю. Как и предполагалось, из=за пары фунто-доллар сработали стоп-лоссы, причем выбило оба ордера-основной и локирующий. Пришлось эту пару убрать. К концу недели ситуация немного поправилась, но до максимума так и не дошла. Четверг был-ни рыба ни мясо... Ну да вы и сами знаете. == 13_03_2010"

Но на мой взгляд торговля довольно рискованная - мне кажется. что объем ордеров великоват для такого депозита.

Ну вот, про гостей рассказал, теперь немного о себе.

Прошлая неделя закончилась с плюсом, правда в конце я прозевал один ордер и он закрылся по стоп лосу. Обидно то, что для этого хватило всего пары пунктов, после чего цена развкрнулась. Позиция была локирована но лок был не активирован поэтому на откате локовый ордер немного компенсировал утраты.

вот график за прошлую неделю

 Ну, а на сегодняшний день дела обстоят следующим образом.

 Подъем в конце графика - это я на скорую руку слепил небольшой плагин к советнику и довольно удачно его применил....

 А теперь немного про возможности эксплуатации советника....

Решил немного поэксперементировать со своим советником - использовать ночной флет. 

Вобщем настоил советника чтобы он срабатывал только один раз в сутки, выставлял два отложенных (стоповых) ордера по краям ночного флета.

Вот, что получилось...

Это я прогнал в тестере за период 2009 года, советника НЕ ОПТИМИЗИРОВАЛ настройки выбирал интуитивно. Пробывал увеличить объем ордера один 0,02 а второй 0,5 ну естественно просадки изменились - соответственно 3.74% и 93.22% (SL=250; TP=20;) 

Правда включен еще был фильтр по индикатору CCI - он определял объем ордера, точнее удваивал один из открываемых ордеров. Ну и функция локирования просевшей позиции также была включена.

Результаты на мой взгляд очень даже нормальные, а сама стратегия может с успехом применяться даже новичками правда, в 02.00 часа ночи выставлять ордера вручную, как-то не комфортно...

Если будут вопросы - можно в скайп  " nemolife1 "

[-] Read the rest of this entry

ЛОК или ТРАЛ ?!?!?!

Выходные, особо делать нечего, решил я погонять своего советника в тестере. Первым делом решил проверить (настроить) блок локирования позиций. Запустил я советника со СТАНДАРТНЫМИ настройками на периоде 2009 года.

"стандартные настройки" 

объем торгуемого ордера - 0,02
тейк профит - 15
стоп лосс - 250
дополнительные функции управления - отключены, кроме функции локирования позиции.


Честно говоря картинка меня не очень, а точнее очень НЕ обрадовала.

Решил тогда провести оптимизацию параметров локирования. Запустил оптимизацию на периоде январь - февраль 2010 года. Не буду загружать тему кучей цифр, а дам только конечный результат.
В итоге оптимизации я выбрал следующие параметры:

lokk_level = 160;   Уровень просадки на который будет выставлен ЛОК - стоповый ордер
zone = 20;             Уровень просадки при котором сработает ЛОК
enlarge_lot = 5;      Кратность объема ЛОКового ордера

С этими параметрами опять запустил советника на периоде 2009 года.

 Картинка получилась веселее.

Решил продолжить экспериментировать....
Провел оптимизацию на участке - январь 2010 года. Выбрал следующие настройки:

lokk_level = 140;
zone = 6;          
enlarge_lot = 5;    

И "прогнал" советника по 2009 году...

Картинка опять "скуксилась"...

Но решил продолжить экспериментировать и запустил оптимизацию на участке - февраль 2010 года. Результаты для теста выбрал следующие:


lokk_level = 170;
zone = 14;          
enlarge_lot = 5;    

И опять "прошелся" по прошлому, 2009 году...

Это получилась самая "веселая" картинка.

Честно говоря, анализировать ситуацию уже нет сил, хочу спать.
Может у кого появятся идеи по технологиям использования локов, буду рад обсудить.

[-] Read the rest of this entry

автобус - Forex

Честно говоря, я уже давно собирался написать о том, как я представляю себе то, чем занимаюсь сейчас, а именно работу на рынке Forex.

            Не знаю, как другие, но я не сразу установил себе на компьютер Форексовский терминал, какое то время присматривался к процессу. Пытался понять, какие законы действуют на рынке, и какие силы двигают цену. В итоге не найдя ответов на свои вопросы я решил искать истину через практические действия. Установил терминал, пополнил депозит и ринулся в бой. 

            Период, когда в окне терминала за массой линий индикаторов не видно даже фона и когда торговые стратегии меняются чуть ли не каждую неделю, был преодолён с небольшими потерями.

            Затем наступил этап «просветления» - когда рядом с компьютером появляются папки с листами распечатанных лекций великих трейдеров. На этом этапе, каждая система, которая принималась как откровение из «святого писания» жила гораздо дольше. Но итог практически всегда был одинаков. Все заканчивалось риторическим вопросом - почему у меня не так как у них?

            Но вот я перешёл на третий уровень это когда тебе безразлично, по какой системе работает твой знакомый трейдер или твой приятель любитель. Когда не рыщешь по интернету в поисках супер индикатора. Когда твои победы, равно как и поражения являются только твоими. Когда не возникает цунами эмоций при неожиданном развороте тренда, а воспринимается все как очередное движение, для которого у тебя есть свой набор действий.

            Все это хорошо, а причём здесь «автобус» в названии? А вот «автобус» появился накануне третьего уровня. Вот об этом я хочу рассказать подробнее.

            На втором этапе, постоянный риторический вопрос начал постепенно трансформироваться в ответ. Почему установив одинаковые индикаторы и соблюдая одни правила системы все получают различные результаты? Да потому, что каждый воспринимает и чувствует рынок по своему! Это как стрельба из винтовки - чего проще совместить на одной прямой мишень, мушку и целик но у одного в итоге получается «десятка», а другой еле-еле попадает в «молоко».

            А на рынке, задача и того проще - есть одна «цена» и нужно только выбрать одно из двух «вверх» или «вниз». И вот этот простой выбор оказывается самым сложным. И вот здесь появляется «автобус».

            Представьте себе, что рынок это большой автобус битком набитый трейдерами которые играют в интересную игру. Они делают ставки на то, как изменится скорость автобуса. Естественно вы уже поняли, что скорость это «цена».  Забегая немного наперёд скажу, что «объёмы»  я представил как переключения передач. Вот эти две составляющие рынка, «цена» и «объёмы» есть основными показателями для предсказанья будущих движений. Ну а водитель автобуса это валютная пара со своим характером и темпераментом. Может рвать со светофора так, что слетают покрышки, а может степенно и постоянно двигаться к намеченной цели.

            Но что же наши пассажиры, то есть трейдеры, как они играют в свою игру. Одни пытаются определить будущую скорость по количеству «пойманных» на дороге ям, их частоте и глубине. Другие слушают рёв мотора его громкость и тональность. Третьи считают количество поворотов. Это все тех. анализ, это индикаторы, это история. Да у этих пассажиров что-то получается, но так как все индикаторы построены на исторических данных они в большей или меньшей степени запаздывают с прогнозами. Поэтому поймав определённое количество ям на дороге, пассажир решает, что скорость упадёт и ошибается, так как просёлок закончился и наш автобус выехал на шоссе. Поэтому я отказался от индикаторов как от основного инструмента прогнозирования.

            Переходим ко второй группе пассажиров, эти ребята разместились у окошек. У них, на мой взгляд, более выгодная позиция. Они могут видеть дорожные знаки, приближающиеся населённые пункты - они заняты фундаментальным анализом. И их успех зависит от остроты зрения, но иногда водитель решает немного развлечься и устроить небольшое ралли с другим участником движения. Тогда фундаментальный анализ даёт сбой, так как в этой ситуации водитель на знаки не смотрит. К сожалению места, возле окошка мне не досталось да и правила движения я не очень хорошо знаю.

            На передних местах сидят инсайдеры - это завгар и главбух. Они точно знают, куда и по какой дороге едет автобус. Билетов на эти места у меня и подавно нет...

            И тот опять упираемся в вопрос - что делать? Где найти для себя местечко в этом автобусе? С первыми я не хочу, ну перестали мне нравиться эти индикаторы. Все они лишь показывают то, что уже было, а спор о том «имеет ли рынок память» ещё далеко не завершён.  Хотя и говорят, что кто не знает свою историю, тот не имеет будущего, но в жизни люди очень часто наступают на одни и те же исторические грабли.

            Во второй и третьей компании места все разобраны, раскуплены и мне, там нечего делать.

            Поэтому решил я протиснуться поближе к спидометру, так сказать к первоисточнику. Точно зная, что с одной и той же скоростью автобус долго ехать не будет, я решил играть в обе стороны.

            Сейчас немного оставлю транспортное средство в покое и остановлюсь конкретно на стратегии. В принципе ничего особо нового я не изобретал. Сама стратегия известна под названием "Session Breakout". Суть в том, что на определённом временном участке определяются максимум и минимум цены, на этих уровнях выставляются «стоповые» ордера в обе стороны. В основном для определения уровней используют период, какой либо сессии. Лично я выбрал шесть периодов. Три периода это чистое время каждой сессии и ещё три периода, так называемые «боксы» это где сессии пересекаются. В итоге за сутки должно быть выставлено шесть пар ордеров. Время «жизни» каждого отложенного ордера равно двадцати четырём часам. Вот в принципе и все, расставляем сети и ждём улова. Можете сами попробовать установить на графике цены индикатор показывающий время сессий, например «i-Sessions», построить уровни и посмотреть, как отработает эти уровни цена.

            Ну, а дальше уже идут нюансы. Например, когда цена на своём пике «цепляет» отложенный ордер и не дотягивая до «профита» разворачивается. Я тогда, зная характер водителя своего автобуса, езжу я в основном на ЕвроДолларе, просто на определённом уровне просадки «локирую» эту позицию. Довольно часто это «разруливает» напряжённую ситуацию.

            В общих чертах это все. Советники для этой системы и отчёты с «реалов» мои и других пассажиров можно посмотреть в этом блоге.

            Тут есть, в свободном доступе, «базовая» версия советника. 

[-] Read the rest of this entry

Новая версия Agent_Session Breakout_009

 

Время, пока в ДЦ определялись с условиями торговли не прошло даром. Я немного модифицировал своего советника.

Добавил ряд функций.

1 - теперь советник сам контролирует  выходные дни и продлевает стоповые ордера на следующую неделю.

2 - добавил возможность автоматически изменять SL при срабатывании рыночного ордера. Теперь когда стоповый ордер становится рыночным, SL переносится на границу индикатора ATR.

3 - также есть возможность автоматически выставлять "сетку" отложенных ордеров. Эту функцию я расчитывал применять для движений на новостях, хотя думаю, что и при установившемся тренде она тоже будет не лишней.

4 - ну естественно оставил фильтр по индикатору CCI (хотя планирую его немного модифицировать) который изменяет объем ордера в зависимости от сигнала индикатора.

5 - также оставлена функция "локирования" просевшей позиции.

6 - изменил функцию трала, теперь сопровождение ордера будет производиться потиково с заданными дистанциями (эта функция оставлена скорее как стандартная опция).

7 - ну и самое главное, что теперь советника можно гонять в тестере стратегий.

Обновленный советник я уже запустил с 01.03.2010 года, вот результат на сегодня. На момент сохранения графика открытых ордеров уже нет, т.е. нет просадки - на графике реальное состояние депозита...

Это при том, что на этой неделе пришлось пережить серьезные проблемы с сервером ДЦ....

Проблема была в том, что просевший "не по плану" ордер был локирован другим ордером в техкратном размере. Но ситуация разрешилась в нашу пользу.
Кстати, ДЦ компенсировал мне те стоповые ордера которые не сработали.

Ну вот, закончилась первая неделя марта и я имею такие результаты.

По ходу работы советника я его немножко доделывал. Например, ночью когда происходило "замирание" котировок, советник пропускал время открытия ордеров. Сейчас модифицировал эту функцию, пропусков значительно уменьшилось. Остались правда пропуски на гепах, но тут уже ничего не поделаеш....
В пятницу последние ордера я закрыл вручную, хотя как потом выяснилось зря я это сделал, онибы все закрылись по ТР. Но как-то под конец недели мне не хотелось рисковать и я решил взять синицу, а не ждать журавля. Да и закрывал я эти ордера почти случайно, за работой советника я практически не следил. Был занят разработкой новой идеи по поводу "хитрой" реализации нового фильтра CCI в этом советнике.

[-] Read the rest of this entry

Получите Agent_Session Breakout_00xxx7_lokk

Рискну выложить на Ваш суд еще один советник. Принцип работы - описан в предыдущих сообщениях.
Есть одна проблемка.... советник НЕ работает в тестере стратегий, может кто-то переделает код выставления ордеров (нужно убрать Sleep в коде программы).
Испытывал советника на реальном счете (центовом) с начала текущего года. Использовал пару ЕвроДоллар, таймфрейм М30 (таймфрейм роли не играет если правильно задать параметры int ХХ_zone = ХХ; // Количество баров для расчета границ ), трал не использовал.

Вот сделки за время теста.

Файл "стейта" не выкладываю (есть таблица) т.к. параллельно на этом счете торговал и по другим парам, поэтому данные выбирал вручную.
Результат по балансу +595,40
В работе еще четыре (открытых) ордера по ним на сегодня -229,80

 Если интересно вот таблица сделок за январь

E-Global Trade & Finance Group, Inc.
дата		объем	спред	результат
29.01.2010 16:46	sell	0,03	0,00	4,50
29.01.2010 15:05	sell	0,03	0,00	4,50
29.01.2010 15:55	sell	0,03	0,00	4,50
29.01.2010 08:53	buy	0,03	0,00	4,50
29.01.2010 01:34	sell	0,03	0,00	4,50
29.01.2010 08:54	buy	0,03	0,00	4,50
29.01.2010 01:22	sell	0,03	0,00	4,50
29.01.2010 01:22	sell	0,03	0,00	4,50
28.01.2010 15:00	sell	0,03	0,00	4,50
28.01.2010 11:47	sell	0,03	0,00	4,50
28.01.2010 16:07	sell	0,03	-0,09	4,50
28.01.2010 08:56	buy	0,03	0,00	4,50
28.01.2010 03:51	buy	0,06	0,00	20,40
28.01.2010 01:34	sell	0,03	0,00	4,50
28.01.2010 01:52	sell	0,03	0,00	3,60
27.01.2010 16:41	sell	0,03	0,00	4,50
27.01.2010 14:57	sell	0,03	0,00	4,50
27.01.2010 20:17	sell	0,03	0,00	3,30
27.01.2010 11:03	buy	0,03	0,00	4,50
27.01.2010 08:07	sell	0,03	0,00	4,50
27.01.2010 06:37	sell	0,03	0,00	4,50
27.01.2010 08:19	sell	0,03	0,00	4,50
26.01.2010 16:30	sell	0,03	-0,10	4,50
26.01.2010 17:12	buy	0,03	0,00	4,50
26.01.2010 14:29	sell	0,03	0,00	4,50
26.01.2010 18:43	buy	0,03	-0,31	-19,80
26.01.2010 14:23	sell	0,03	0,00	4,50
26.01.2010 07:36	sell	0,03	0,00	4,50
26.01.2010 03:54	sell	0,03	0,00	4,50
26.01.2010 04:00	sell	0,03	0,00	4,50
26.01.2010 01:11	buy	0,03	0,00	4,50
26.01.2010 04:09	sell	0,03	0,00	4,50
25.01.2010 16:33	buy	0,03	-0,09	4,50
25.01.2010 16:06	sell	0,03	-0,10	4,50
25.01.2010 11:34	buy	0,03	0,00	4,50
25.01.2010 09:13	sell	0,03	-0,10	4,50
25.01.2010 11:37	buy	0,03	0,00	4,50
25.01.2010 16:06	sell	0,03	-0,10	4,50
25.01.2010 03:40	buy	0,03	0,00	4,50
22.01.2010 07:32	buy	0,03	0,00	4,50
22.01.2010 01:45	buy	0,03	0,00	4,50
22.01.2010 07:32	buy	0,03	0,00	4,50
21.01.2010 16:29	sell	0,03	0,00	4,50
21.01.2010 17:50	buy	0,03	0,00	4,50
21.01.2010 15:01	buy	0,03	0,00	4,50
21.01.2010 10:02	sell	0,03	0,00	4,50
21.01.2010 17:51	buy	0,03	-0,08	4,50
21.01.2010 03:00	sell	0,03	0,00	1,20
21.01.2010 01:15	buy	0,03	0,00	4,50
20.01.2010 14:30	sell	0,03	0,00	4,50
20.01.2010 11:52	sell	0,03	0,00	4,50
20.01.2010 11:52	sell	0,03	0,00	4,50
20.01.2010 02:15	sell	0,03	0,00	4,50
20.01.2010 02:17	sell	0,03	0,00	0,90
19.01.2010 17:18	sell	0,03	-0,10	4,50
19.01.2010 15:46	buy	0,06	-0,18	-90,00
19.01.2010 10:31	sell	0,03	0,00	4,50
19.01.2010 08:19	buy	0,03	-0,09	-75,00
19.01.2010 10:31	sell	0,03	0,00	4,50
19.01.2010 08:19	buy	0,03	-0,09	-75,00
19.01.2010 10:37	sell	0,03	0,00	4,50
19.01.2010 00:08	buy	0,03	-0,09	-75,00
19.01.2010 10:42	sell	0,03	0,00	4,50
18.01.2010 16:29	buy	0,03	-0,05	4,50
19.01.2010 10:42	sell	0,03	0,00	4,50
18.01.2010 15:35	buy	0,03	-0,05	4,50
18.01.2010 15:57	buy	0,03	-0,05	4,50
18.01.2010 07:36	buy	0,03	-0,05	4,50
18.01.2010 01:45	sell	0,03	-0,13	4,50
18.01.2010 07:45	buy	0,03	-0,05	4,50
18.01.2010 01:56	sell	0,03	-0,13	4,50
15.01.2010 20:47	sell	0,03	0,00	4,50
15.01.2010 22:07	buy	0,03	-0,13	4,50
15.01.2010 16:36	sell	0,03	0,00	4,50
15.01.2010 12:00	sell	0,03	0,00	4,50
15.01.2010 12:00	sell	0,03	0,00	4,50
15.01.2010 10:32	buy	0,06	-0,26	-90,00
15.01.2010 09:00	sell	0,03	0,00	4,50
15.01.2010 02:53	sell	0,03	0,00	4,50
14.01.2010 17:03	sell	0,03	0,00	4,20
14.01.2010 19:53	buy	0,03	-0,21	-75,00
14.01.2010 10:31	sell	0,03	0,00	4,50
14.01.2010 09:05	sell	0,03	0,00	4,50
14.01.2010 08:22	buy	0,03	-0,21	-75,00
14.01.2010 15:20	sell	0,03	0,00	4,50
14.01.2010 00:37	buy	0,03	0,00	4,50
13.01.2010 16:31	sell	0,03	0,00	4,50
13.01.2010 17:16	sell	0,03	-0,30	4,50
13.01.2010 11:31	buy	0,03	0,00	4,50
13.01.2010 07:31	buy	0,03	0,00	4,50
13.01.2010 01:57	sell	0,03	-0,30	4,50
13.01.2010 07:20	buy	0,03	0,00	4,50
13.01.2010 00:40	sell	0,03	0,00	4,50
13.01.2010 12:31	buy	0,03	0,00	4,50
12.01.2010 16:32	buy	0,03	0,00	4,50
13.01.2010 02:00	sell	0,03	-0,30	4,50
13.01.2010 02:04	sell	0,03	-0,40	4,50
12.01.2010 15:37	buy	0,03	0,00	4,50
12.01.2010 07:30	buy	0,09	0,00	13,50
12.01.2010 01:30	sell	0,09	0,00	13,50
12.01.2010 08:42	buy	0,09	0,00	13,50
12.01.2010 01:03	sell	0,09	0,00	13,50
12.01.2010 01:16	sell	0,09	0,00	13,50
11.01.2010 16:48	buy	0,09	0,00	13,50
11.01.2010 15:25	sell	0,09	-0,32	13,50
11.01.2010 16:52	buy	0,09	-0,54	13,50
11.01.2010 11:52	buy	0,09	0,00	13,50
12.01.2010 03:07	sell	0,09	0,00	13,50
12.01.2010 03:09	sell	0,09	-1,19	13,50
11.01.2010 09:42	buy	0,09	0,00	13,50
11.01.2010 01:33	buy	0,09	0,00	13,50
11.01.2010 00:35	buy	0,09	0,00	11,70
08.01.2010 19:10	buy	0,09	0,00	13,50
08.01.2010 14:34	buy	0,09	0,00	5,40
08.01.2010 11:43	sell	0,09	0,00	13,50
08.01.2010 14:34	buy	0,09	0,00	8,10
08.01.2010 13:07	sell	0,09	0,00	13,50
08.01.2010 08:27	buy	0,09	0,00	13,50
08.01.2010 01:34	sell	0,09	0,00	13,50
08.01.2010 08:27	buy	0,09	0,00	13,50
07.01.2010 23:34	sell	0,09	-0,28	13,50
08.01.2010 08:38	buy	0,09	0,00	13,50
07.01.2010 16:36	sell	0,09	-0,28	13,50
08.01.2010 14:37	buy	0,09	0,00	13,50
08.01.2010 06:54	sell	0,09	0,00	13,50
07.01.2010 10:52	sell	0,09	0,00	13,50
07.01.2010 07:49	sell	0,09	0,00	13,50
07.01.2010 03:48	sell	0,09	0,00	13,50
07.01.2010 01:30	buy	0,09	-0,56	13,50
07.01.2010 07:52	sell	0,09	0,00	13,50
07.01.2010 01:30	buy	0,09	-0,56	13,50
06.01.2010 17:03	buy	0,09	0,00	13,50
07.01.2010 11:15	sell	0,09	0,00	13,50
07.01.2010 12:07	sell	0,09	0,00	13,50
06.01.2010 16:07	buy	0,09	0,00	13,50
06.01.2010 10:34	buy	0,14	0,00	49,00
06.01.2010 10:30	buy	0,07	0,00	10,50
06.01.2010 10:33	buy	0,07	0,00	10,50
06.01.2010 07:45	sell	0,07	0,00	4,90
06.01.2010 01:36	sell	0,07	0,00	10,50
06.01.2010 02:57	buy	0,07	0,00	10,50
06.01.2010 01:17	sell	0,07	0,00	10,50
06.01.2010 20:08	buy	0,07	-1,13	10,50
05.01.2010 17:35	sell	0,07	0,00	10,50
05.01.2010 15:34	sell	0,07	0,00	10,50
05.01.2010 12:24	sell	0,07	0,00	10,50
05.01.2010 09:36	sell	0,07	0,00	10,50
05.01.2010 07:54	buy	0,07	-0,23	10,50
05.01.2010 03:16	sell	0,07	0,00	10,50
05.01.2010 05:36	buy	0,07	0,00	10,50
05.01.2010 12:24	sell	0,07	0,00	10,50
05.01.2010 06:50	buy	0,07	0,00	10,50
05.01.2010 15:39	sell	0,07	0,00	10,50
04.01.2010 16:45	buy	0,07	-0,23	10,50
04.01.2010 14:42	buy	0,07	0,00	10,50
04.01.2010 09:00	buy	0,07	0,00	10,50
04.01.2010 01:56	sell	0,05	0,00	10,50
04.01.2010 09:53	buy	0,05	0,00	10,50
			-9,46	595,40
еще в работе
Open Time	Type	Size	Swap	Profit
27.01.2010 11:14	buy	0,03	-0,39	-66,30
28.01.2010 08:58	buy	0,03	-0,16	-53,40
28.01.2010 17:47	buy	0,06	-0,30	-72,60
29.01.2010 10:04	buy	0,03	-0,08	-37,50
			-0,93	-229,80

Рабочую версию советника можно скачать на сайте http://codebase.mql4.com/ru/6406


С 01.02.2010 года выключил советника т.к. ДЦ увеличил на ПОРЯДОК объем минимального ордера, сейчас жду как закроются ранее открытые позиции ---
(Результат на 30.01.2010 года - по балансу +595,40 и в работе еще четыре (открытых) ордера по ним -229,80. (на 01.02.2010 в 15:12 просадка по открытым ордерам составляла -147.23))
По состоянию на сегодня 02.02.2010 года в 22:48 уже закрылось три позиции - сработал один стоповый ордер (+4.50) и пара ордеров это "локирование" (+20.40 и -19.80) = итого +4.65
В рынке остается еще три ордера = итог -53.86. Один из этих ордеров уже должен быть локирован но в связи с изменениями в ДЦ просто дает просадку....
В результате пока имеем за месяц +600.05 и по открытым позициям -53.86

За месяц почти 10% прибыли, почти банковский депозит НО только за год !!!!

03.02.2010 года 12:52
Все, закрылись последние три ордера аналогично предыдущим. Имеем - на завершении работы эксперта СРАБОТАЛО ДВЕ ЛОКИРОВАННЫЕ !!!! позиции и еще два ордера просто в плюсе. Итого на последних шести ордерах +8.38 это при том, что эксперт уже не работал и новых позиций не открывал.


15.02.2010 года 19:12
получил сегодня  по "электронке" письмо, от plazzma1 гоняет советника на реале, вот прислал график.....

общий итог Closed P/L:    1 618.68
в работе еще Floating P/L:    -50.00 
Ну что же, УДАЧИ.... (стучу по дереву)

А мне всетаки удалось заставить работать советника в тестере и прикрутить ему еще дополнительных функций.... Вот прогнал его за весь 2009 год (оптимизация НЕ ПРОВОДИЛАСЬ) параметры брал такие какие считал приемлемыми....

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) 2009.01.05 00:00 - 2009.12.24 18:30 (2009.01.05 - 2009.12.27)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры 
block_01=" Установка ОСНОВНЫХ переменных ";
Magic=317317; 
SL=250; 
TP=15;
lots=0.03; 
block_02=" Установка переменных ЛОКИРОВАНИЯ ";
lokk_Pos=true; 
lokk_zone=120; 
lokk_level=100; 
enlarge_lot=2;
block_03=" Установка фильтра CCI "; 
k_cci=9; 
cci_fltr=true; 
block_04=" Установка переменных для ТРАЛА ";
tr_stops=false; 
profittral=false; 
tr_zona=7; 
block_05=" Американско - Азиатский бокс ";
Aj_time=129; Aj_zone=4; block_
06=" АЗИАТСКАЯ сессия ";
J_time=729; J_zone=12; 
block_07=" Азиатско - Европейский бокс "; 
Je_time=1029; Je_zone=6; 
block_08=" ЕВРОПЕЙСКАЯ сессия ";
E_time=1429; E_zone=8; block_
09=" Европейско - Американский бокс "; 
Ea_time=1629; Ea_zone=4; block_
10=" АМЕРИКАНСКАЯ сессия ";
A_time=2329; A_zone=14;
 

Все осталось по прежнему, только добавил еще фильтр CCI - изменяет объем лота в зависимости от показаний индикатора.
А сегодня еще прикрутил к советнику "сетку" - может выставлять сразу несколько отложенных ордеров на заданном расстоянии (получается типа - лесенки) думаю будет хорошо при сильном движении цены.
Также сделал автоматом перенос ордеров через выходные - открытые в пятницу ордера будут удаляться в понедельник в соответствующее время.
 

[-] Read the rest of this entry