Прочитал в соседней ветке http://voloshyn.blogspot.com/2009/11/blog-post_20.html прогнозы на будущее Woodie's CCI Club - ну наконец то ребята "созрели".... Ведь роботов юзают уже давно и успешно. Вот нарыл в архивах статейку, обратите внимание на дату....
Инвестфонды доверяют компьютерам
Дебора Брустер (Financial Times, 14.08.2006)
Инвестфонды все чаще отказываются от услуг трейдеров и управляющих и позволяют компьютерам решать, в какие акции нужно вложить средства пайщиков. Машины, конечно, за секунды просчитают тысячи возможностей, но их выбор неизбежно будет определяться поведением акций в прошлом, а новая неординарная ситуация может все их старания свести на нет.
Проиграв в мае 1997 г. компьютеру Deep Blue, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров посетовал, что компьютеры никогда не падают духом. С тех пор способность машин за секунды учесть миллиарды факторов оценили многие инвестфонды — выбор акций, которые стоит купить, все чаще вместо трейдеров и управляющих поручается компьютерам. Инвестиции, решения о которых принимают машины, растут на 20% в год — вдвое быстрее, чем весь сектор управления активами. Компьютерам уже доверяют самые известные фонды — Bridgewater со $150 млрд под управлением, LSV с $65 млрд, AQR с $25 млрд, Intech с $51 млрд и First Quadrant с $25 млрд. Лидеру сектора — Barclays Global Investors (BGI) с $1,6 трлн — машины помогли обойти главных конкурентов (Fidelity и Capital Group). Компьютеры управляют примерно пятой частью активов BGI — $340 млрд. Goldman Sachs за последние три года удвоила такие активы до $100 млрд. Три из десяти крупнейших в мире хедж-фондов делают инвестиции только при помощи компьютера.
“Количественные методы меньше зависят от человеческого фактора: с ними нет опасности потерять гениального управляющего вместе с его уникальной инвестстратегией. Компьютерные стратегии можно воспроизвести, и они в большой степени сопоставимы”, — утверждает Шон Хили, гендиректор Affiliated Managers Group, вложившей средства в два таких фонда. Машине одинаково просто инвестировать и $1 млрд, и $10 млрд.
Впрочем, многие относятся к “компьютерным” инвестициям с изрядной долей скепсиса. Количественные модели, как правило, основаны на предположении, что котировки через определенное время возвращаются к среднему значению. Программы разработаны исходя из поведения акций в прошлом и поэтому, как говорят скептики, в неординарной ситуации неэффективны. Например, они совершенно бесполезны во время потрясений на рынке. Многие инвесторы считают биржевой пузырь, надувшийся в конце 90-х гг., отклонением от нормального состояния рынка. Однако количественные стратегии учитывают данные, искаженные этим отклонением, отмечают аналитики Citigroup. Они не советуют пользоваться подобными программами сейчас, после шести лет роста фондового рынка США, когда акции показывали хорошие результаты.
Сторонники компьютерных программ в ответ констатируют, что их методы показывали лучшие и более стабильные результаты. “Я занимаюсь этим с 1985 г., и все это время меня спрашивают: если все играют на аномалиях, то не исчезнут ли они? Но все время появляются новые аномалии”, — поясняет руководитель отдела количественных методов Goldman Sachs Боб Джоунз.
Руководитель отдела количественных исследований BGI Рон Кан, бывший профессор физики, напоминает, что компьютерные программы все время совершенствуются. “На длительную перспективу моделировать мелочи трудно, но в будущем с этим научатся лучше справляться”, — говорит он, добавляя, что компьютеры выбирают акции точно так же, как и люди, но с академической точностью.
Правда, оппоненты утверждают, что ни один компьютер не в состоянии оценить, например, талантливого гендиректора компании, который прекрасно знает, как добиться роста ее котировок. “Как компьютер может предсказать появление нового Стива Джобса [легендарного основателя и гендиректора Apple Computers]?” — задается вопросом один из управляющих.
Инвестфонды все чаще отказываются от услуг трейдеров и управляющих и позволяют компьютерам решать, в какие акции нужно вложить средства пайщиков. Машины, конечно, за секунды просчитают тысячи возможностей, но их выбор неизбежно будет определяться поведением акций в прошлом, а новая неординарная ситуация может все их старания свести на нет.
Проиграв в мае 1997 г. компьютеру Deep Blue, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров посетовал, что компьютеры никогда не падают духом. С тех пор способность машин за секунды учесть миллиарды факторов оценили многие инвестфонды — выбор акций, которые стоит купить, все чаще вместо трейдеров и управляющих поручается компьютерам. Инвестиции, решения о которых принимают машины, растут на 20% в год — вдвое быстрее, чем весь сектор управления активами. Компьютерам уже доверяют самые известные фонды — Bridgewater со $150 млрд под управлением, LSV с $65 млрд, AQR с $25 млрд, Intech с $51 млрд и First Quadrant с $25 млрд. Лидеру сектора — Barclays Global Investors (BGI) с $1,6 трлн — машины помогли обойти главных конкурентов (Fidelity и Capital Group). Компьютеры управляют примерно пятой частью активов BGI — $340 млрд. Goldman Sachs за последние три года удвоила такие активы до $100 млрд. Три из десяти крупнейших в мире хедж-фондов делают инвестиции только при помощи компьютера.
“Количественные методы меньше зависят от человеческого фактора: с ними нет опасности потерять гениального управляющего вместе с его уникальной инвестстратегией. Компьютерные стратегии можно воспроизвести, и они в большой степени сопоставимы”, — утверждает Шон Хили, гендиректор Affiliated Managers Group, вложившей средства в два таких фонда. Машине одинаково просто инвестировать и $1 млрд, и $10 млрд.
Впрочем, многие относятся к “компьютерным” инвестициям с изрядной долей скепсиса. Количественные модели, как правило, основаны на предположении, что котировки через определенное время возвращаются к среднему значению. Программы разработаны исходя из поведения акций в прошлом и поэтому, как говорят скептики, в неординарной ситуации неэффективны. Например, они совершенно бесполезны во время потрясений на рынке. Многие инвесторы считают биржевой пузырь, надувшийся в конце 90-х гг., отклонением от нормального состояния рынка. Однако количественные стратегии учитывают данные, искаженные этим отклонением, отмечают аналитики Citigroup. Они не советуют пользоваться подобными программами сейчас, после шести лет роста фондового рынка США, когда акции показывали хорошие результаты.
Сторонники компьютерных программ в ответ констатируют, что их методы показывали лучшие и более стабильные результаты. “Я занимаюсь этим с 1985 г., и все это время меня спрашивают: если все играют на аномалиях, то не исчезнут ли они? Но все время появляются новые аномалии”, — поясняет руководитель отдела количественных методов Goldman Sachs Боб Джоунз.
Руководитель отдела количественных исследований BGI Рон Кан, бывший профессор физики, напоминает, что компьютерные программы все время совершенствуются. “На длительную перспективу моделировать мелочи трудно, но в будущем с этим научатся лучше справляться”, — говорит он, добавляя, что компьютеры выбирают акции точно так же, как и люди, но с академической точностью.
Правда, оппоненты утверждают, что ни один компьютер не в состоянии оценить, например, талантливого гендиректора компании, который прекрасно знает, как добиться роста ее котировок. “Как компьютер может предсказать появление нового Стива Джобса [легендарного основателя и гендиректора Apple Computers]?” — задается вопросом один из управляющих.
конец статьи
Но это все теория и рассказы про заморские страны. Ведь каждому интересно воплощение в реале мечты трейдера (да и не только трейдера) сидеть на берегу океана попивая мартини, а где то на континенте электронная железяка косит для него бабло...
Не буду много говорить, а перехожу сразу к конкретике. И опять ссылка на журнал FORTRADER.ru кнкретно нужный нам номер можно скачать здесь ЖМИ СЮДА
Открываем журнал и сразу на страницу 78, там статья ХИТ-ПАРАД СЕЗОНА (В поисках успешной стратегии. Подведение итогов года.). В статье подводятся итоги годовых «Поисков успешной стратегии», определяется, какой из экспериментов оказался наиболее стойким. Смысл в том, что на протяжении года в журнале тестировались различные стратегии торговли, для каждой из них создавался советник (робот) и вот теперь сравниваются результаты. Не буду пересказывать всю статью, почитайте сами. Но не могу удержаться от одного, наш (по крайней мере мой) горячо любимый индикатор CCI опять в лидерах. Кстати все описанные советники (роботы) можно скачать по ссылкам из журнала.
И пока качаете журнал, хочу кратко черкнуть пару своих замечаний.
- обратите внимание на валютные пары где советники на основе CCI показали наилучшие результаты. Может не стОит юзать Woodies CCI на десятках пар, а присмотреться к тем которые уже отобраны методом селекции.
- также в статье уделяется внимание периоду CCI индикатора, понимаю, что это идет в разрез с канонами (догмами) Woodies CCI но может кто-то рискнет....
Ортодоксальных WoodiesОВЦЕВ просьба дальше не читать....
Тестируя советники на основе CCI индикатора наблюдал интересную ситуацию. Если пустить в тестере советник при этом разрешить совершать сделки только в одном направлении (либо только покупаем, либо только продаем) то результаты тестов будут весьма различны как по количеству сделок так и по прибыльности. Ситуацию удавалось исправить подбором периода CCI индикатора для каждого вида сделок. Кстати поэтому в своих советниках я использую в настройках два значения периода CCI индикатора.
Если найдутся желающие, можете попробовать для Woodies CCI такой коктейль.
Для таймфреймов М30(предпочтительный), или Н1, следующие периоды индикатора - для длинных позиций 27, а для коротких 6-7. Это все только для пары ЕвроДоллар.
Буду рад если кто-то поделится результатами (я Woodies CCI в классическом варианте не использую)....
2 комментарии:
Хоть я еще и новичок (3 месяца интенсивного самообучения)- среди всего множества выбрал именно Woodie CC1-сначала наМТ4, затем - на РУМУСЕ(на демо- конечно)На курсы идти не хочу- дорого, да и там много того,что я уже изучил.
Интересует только ВУУДИ.Вопросов ,конечно ,появляется немало,стараюсь сам докопаться,а к знаменитым ирейдерам,как Вы говорили- на закрытый форум- как-то и не попасть- может,только меня не пускают.Излазил весь форум Дмитрия Волошина,там,кстати,тоже есть замки...А ведь у ВУУДИ программа- трейдеры-помогают трейдерам.И теперь речь в основном идет о ренджах и новой ТП- НИНДЗЯ,
а как быть тем,для которых это материально неподъемно? Про Вуули на Румусе вообще мало информации,и скринов- тоже...Вот и кдюешь по зернышку- там что-то(например- у Вас- для меня полезно про паттерн Призрак-и дивергенцию цены).Так что новички- сначала- золотоискатели,а потом уже(кто много накопает)-трейдеры...Спасибо
Речь идет о Выпуске №53 за октябрь 2009 года.
http://fortrader.ru/fortrader_archive/53-fortrader-forex-magazine/xit-parad-sezona.html
Положа руку на сердце, ни один из 16 экспертов не впечатлил.
А хуже всего то обстоятельство, что эксперты тестировались НЕ на реальных счетах.
Отправить комментарий